Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 177

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

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Notes annexes aux é tats fi nanciers

En millions d euros, au

31 décembre 2013(3)

Portefeuille de transaction Portefeuille évalué en valeur de

marché sur option Actifs disponibles à la vente

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Portefeuille de titres 125 439 28 638 3 658 157 735 54 453 10 833 2 859 68 145 141 028 50 348 7 680 199 056

Bons du Trésor et obligations d État 53 075 7 661 60 736 334 4 338 94 704 5 324 100 028

Valeurs mobilières adossées à des actifs(1) - 8 484 3 076 11 560 - - - - - 2 632 292 2 924

CDOs/CLOs(2) 246 3 061 3 307 - -

Autres valeurs mobilières adossées à des actifs 8 238 15 8 253 - 2 632 292 2 924

Autres titres à revenu fi xe 11 651 11 260 217 23 128 1 775 5 399 29 7 203 37 038 40 755 1 039 78 832

Actions et autres titres à revenu variable 60 713 1 233 365 62 311 52 344 5 430 2 830 60 604 9 286 1 637 6 349 17 272

Prêts et opérations de pension - 147 330 4 706 152 036 - 40 - 40

Prêts 445 445 40 40

Opérations de pension 146 885 4 706 151 591 -

ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT ET DISPONIBLES ÀLA VENTE

125 439 175 968 8 364 309 771 54 453 10 873 2 859 68 185 141 028 50 348 7 680 199 056

Portefeuille de titres 66 630 3 055 107 69 792 - - - -

Bons du Trésor et obligations d État 55 127 159 55 286 -

Autres titres à revenu fi xe 5 634 2 846 107 8 587 -

Actions et autres titres à revenu variable 5 869 50 5 919 -

Emprunts et opérations de pension - 193 525 9 137 202 662 - 1 372 1 372

Emprunts 3 755 3 3 758 1 372 1 372

Opérations de pension 189 770 9 134 198 904 -

Dettes représentées par un titre (note 5.i) - - - - 2 610 29 621 10 113 42 344

Dettes subordonnées (note 5.i) - - - - - 1 603 10 1 613

Dettes représentatives de parts de fonds consolidés détenues par des tiers - - - - 1 514 499 - 2 013

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT

66 630 196 580 9 244 272 454 4 124 33 095 10 123 47 342

(1) Ces montants ne sont pas représentatifs du montant total des actifs de titrisation détenus par BNP Paribas, notamment ceux qui ont été classés au sein de la catégorie « prêts et créances sur la clientèle » lors de leur comptabilisation initiale, et ceux ayant fait l objet d un reclassement (cf. note 5.e).

(2) Collateralised Debt Obligations (CDOs) Obligations adossées à des titres de dette ; Collateralised Loan Obligations (CLOs) Obligations adossées à des prêts.

(3) Données retraitées par application des normes IFRS 10 et 11 et de l amendement à la norme IAS 32 (cf. notes 1.a et 2).