Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 265

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

Les commentaires relatifs aux variations constatées sur l année 2014 se trouvent dans les différentes sections concernées.

➤ TABLEAU N° 7 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS AU TITRE DU PILIER 1

En millions d euros

31 décembre 2014 Bâle 3 (plein)

31 décembre 2013 Bâle 3 (plein) Variation

31 décembre 2013 Bâle 2.5

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Risque de crédit 442 358 35 389 417 735 33 419 24 623 1 970 410 658 32 853 Risque de crédit - Approche IRBA 204 051 16 324 198 074 15 846 5 977 478 198 867 15 910 Administrations centrales et banques centrales 3 545 284 3 598 288 (53) (4) 3 622 290 Entreprises 150 540 12 043 145 476 11 638 5 064 405 146 304 11 705 Établissements 12 138 971 13 317 1 065 (1 179) (94) 11 166 893 Clientèle de détail 37 699 3 016 35 533 2 843 2 166 173 37 625 3 010 Autres Actifs Risqués 129 10 150 12 (21) (2) 150 12 Risque de crédit - Approche standard 238 307 19 065 219 661 17 573 18 646 1 492 211 791 16 943 Administrations centrales et banques centrales 4 069 325 3 173 254 896 71 3 189 255 Entreprises 95 586 7 647 86 484 6 919 9 102 728 87 463 6 997 Établissements 7 972 638 7 741 619 231 19 8 189 655 Clientèle de détail 90 432 7 235 79 315 6 345 11 117 890 80 694 6 455 Autres Actifs Risqués 40 248 3 220 42 948 3 436 (2 700) (216) 32 256 2 581 Positions de titrisation du portefeuille bancaire 13 988 1 119 15 574 1 246 (1 586) (127) 15 629 1 250 Positions de titrisation - Approche IRBA 13 430 1 074 14 579 1 166 (1 149) (92) 14 588 1 167 Positions de titrisation - Approche standard 558 45 995 80 (437) (35) 1 041 83 Risque de contrepartie 29 995 2 399 55 966 4 477 (25 971) (2 078) 16 508 1 321 Risque de contrepartie - Approche IRBA 26 579 2 126 52 150 4 172 (25 571) (2 046) 15 234 1 219 Contreparties centrales (CCP) - hors fonds de défaillance 886 71 1 770 142 (884) (71) Risque d ajustement de l évaluation de crédit (CVA) 2 379 190 3 621 290 (1 242) (100) Risque de contrepartie hors CCP et hors CVA 23 314 1 865 46 759 3 740 (23 445) (1 875) 15 234 1 219

Administrations centrales et banques centrales 892 71 396 31 496 40 370 30 Entreprises 17 411 1 393 42 316 3 385 (24 905) (1 992) 11 427 914 Établissements 5 010 401 4 047 324 963 77 3 437 275 Clientèle de détail 1 - - - 1 - - -

Risque de contrepartie - Approche standard 3 416 273 3 816 305 (400) (32) 1 274 102 Contreparties centrales (CCP) - fonds de défaillance 592 47 1 102 88 (510) (41) Contreparties centrales (CCP) - hors fonds de défaillance 1 092 87 1 260 101 (168) (13) Risque d ajustement de l évaluation de crédit (CVA) 421 34 308 25 113 9 Risque de contrepartie hors CCP et hors CVA 1 311 105 1 146 91 165 13 1 274 102

Entreprises 1 074 86 928 74 146 12 1 036 83 Établissements 233 19 205 16 28 2 225 18 Clientèle de détail 4 - 13 1 (9) (1) 13 1

Risque de participations en actions 58 696 4 696 56 409 4 513 2 287 183 35 265 2 821 Méthode des modèles internes 32 900 2 632 Méthode de pondération simple 50 171 4 014 48 707 3 897 1 464 117 1 531 122 Approche Standard 8 525 682 7 702 616 823 66 834 67 Risque de marché 20 357 1 628 31 208 2 497 (10 851) (869) 31 208 2 497 Modèle Interne 18 341 1 467 28 637 2 291 (10 296) (824) 28 637 2 291

VaR 5 209 417 6 346 508 (1 137) (91) 6 346 508 VaR Stressée 8 967 717 14 889 1 191 (5 921) (474) 14 889 1 191 Mesure Relative au risque additionnel de défaut et de migration 3 228 258 6 007 480 (2 779) (222) 6 007 480 Mesure globale des risques relative au portefeuille de corrélation 937 75 1 395 112 (459) (37) 1 395 112

Approche Standard 1 342 107 1 751 140 (409) (33) 1 751 140 Positions de titrisation du portefeuille de négociation 674 54 820 66 (146) (12) 820 66 Risque opérationnel 54 433 4 355 50 364 4 029 4 069 326 50 364 4 029 Approche Modèle interne AMA 40 700 3 256 36 873 2 950 3 827 306 36 873 2 950 Approche Standard 8 727 698 8 920 713 (193) (15) 8 920 713 Approche de Base 5 006 401 4 571 366 435 35 4 571 366 TOTAL 619 827 49 586 627 256 50 181 (7 429) (595) 559 632 44 771