Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 289

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 20 : PRINCIPAUX MODÈLES : PD, LGD, CCF/EAD

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années

défaut/perte Catégorie

d actifs Bâle

PD Grandes entreprises 1

Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la base de données internes > 10 ans Entreprises

Immobilier hors clientèle de détail en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises

Financement d opérations sur énergie et matières premières 1

Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la base de données internes > 10 ans Entreprises

Financements spécialisés 4 Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la

base de données internes > 10 ans Entreprises

Titres souverains 1 Qualitatif > 10 ans Souverains

Établissements bancaires 1 Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la

base de données internes et externes > 10 ans Établissements

bancaires

Banque De Détail en France Prêts immobiliers aux

particuliers 6 Régression logistique. PD calibrées sur les

données internes de défaut historiques > 10 ans Prêts

hypothécaires

Banque De Détail en France Crédits d investissement et prêts immobiliers aux PME 6

Régression logistique. PD calibrées sur les données internes de défaut historiques > 10 ans

Clientèle de détail & PME

Personal Finance - Crédits renouvelables et Prêts aux

particuliers (France, Espagne, Allemagne, Hongrie et

République tchèque) 1 modèle par pays

Arbre de décision. PD calibrées sur les données internes de défaut historiques > 10 ans

Exposition renouvelable des

particuliers et autres produits

de détail

Banque De Détail en Belgique Prêts immobiliers résidentiels 1

Modèle comportemental quantitatif sur la base d une analyse discriminante selon les

données internes de défaut historiques 8 ans

Prêts hypothécaires et

autres produits de détail

Banque De Détail en Belgique Public Banking 1 Modèle expert fondé sur des règles 8 ans

Banques, Souverains, PME

Banque De Détail en Belgique Banque commerciale (PME/

Midcap) 1

Modèle quantitatif sur la base d une analyse discriminante selon les données internes de

défaut historiques, incluant une démarche de mise en commun pour les clients caractérisés

par un profi l très spécifi que (clients avec des fonds propres négatifs, en situation de

défaut...) 8 ans

Entreprises , Entreprises et

Banque de détail pour les PME

Banque De Détail en Belgique Banque des Entrepreneurs

(petites entreprises, travailleurs indépendants et

professions libérales) 1

Modèle quantitatif sur la base d une analyse discriminante selon les données internes de

défaut historiques, incluant une démarche de mise en commun pour les clients caractérisés

par un profi l très spécifi que (clients avec des fonds propres négatifs, en situation de

défaut...) 8 ans

Entreprises , PME, Prêts

hypothécaires, autres produits

de détail