Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS290

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

5

Risque de crédit

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années

défaut/perte Catégorie

d actifs Bâle LGD Grandes entreprises 1 Quantitatif > 10 ans Entreprises

Immobilier hors clientèle de détail en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises

Financement d opérations sur énergie et matières premières 1

Qualitatif, dépend de la structure de l opération > 10 ans Entreprises

Financements spécialisés 5 Qualitatif, dépend de la structure

de l opération > 10 ans Entreprises

Titres souverains 1 Valeur fi xe > 10 ans Souverains

Établissements bancaires 1 Valeur fi xe > 10 ans Établissements

bancaires

Banque De Détail en France Prêts immobiliers aux

particuliers 1

Segmentation. LGD calibrés sur les données internes de défaut

et de perte historiques. La marge prudentielle couvre les ralentissements

liés aux récentes crises économiques. > 10 ans Prêts

hypothécaires

Banque De Détail en France Crédits d investissement et prêts immobiliers aux PME 1

Régression linéaire multiple. LGD calibrés sur les données internes de défaut et

de perte historiques. La marge prudentielle couvre les ralentissements

liés aux récentes crises économiques. > 10 ans Clientèle de

détail & PME

Personal Finance - Crédits renouvelables et Prêts aux

particuliers (France, Espagne, Allemagne, Hongrie et

République tchèque) 1 modèle par pays

Arbre de décision. LGD calibrés sur les données internes de défaut et de

perte historiques, intégrant l impact du ralentissement économique lorsque cela est

jugé pertinent. > 10 ans

Exposition renouvelable des

particuliers et autres produits

de détail

Banque De Détail en Belgique Prêts immobiliers résidentiels 1

Modèle quantitatif incluant une probabilité de perte sur la base

d une régression logistique. 8 ans

Prêts hypothécaires et

autres produits de détail

Banque De Détail en Belgique Public Banking 1

Modèle quantitatif incluant une probabilité de perte sur la base d une régression logistique. Les décotes des garanties

sont comparées aux données internes de défaut historiques. 8 ans

Banques, Souverains,

Corporate PME

Banque De Détail en Belgique Banque commerciale (PME/

Midcap) & Banque des Entrepreneurs (petites

entreprises, travailleurs indépendants et professions

libérales) 1

Modèle quantitatif incluant une probabilité de perte sur la base d une régression logistique. Les décotes des garanties

sont comparées aux données internes de défaut historiques. 8 ans

Entreprises , PME, Prêts

hypothécaires, autres produits

de détail