Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 291

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

5

Risque de crédit

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années

défaut/perte Catégorie

d actifs Bâle CCF/EAD

CCF pour les entreprises, les banques

et les États souverains 1

CCF calibré sur la base d observations internes pour les lignes de crédit confi rmées,

utilisation de paramètres réglementaires pour le reste > 10 ans Tous

Banque De Détail en France Prêts immobiliers aux

particuliers - CCF = 100 % 5 ans

Prêts hypothécaires et

autres produits de détail

Banque De Détail en France - Crédits d investissement et

Prêts immobiliers aux PME - CCF = 100 % 5 ans Clientèle de

détail & PME

Personal Finance - Crédits renouvelables et Prêts aux

particuliers (France, Espagne, Allemagne, Hongrie et

République tchèque) 1 modèle par pays

Arbre de décision. CCF calibrés sur les données internes de défaut

et de perte historiques, intégrant l impact du ralentissement économique lorsque cela est jugé pertinent. > 10 ans

Exposition renouvelable des

particuliers et autres produits

de détail

Banque De Détail en Belgique Prêts immobiliers résidentiels 1

Modèle fondé sur des règles, validé sur la base de données historiques 8 ans

Prêts hypothécaires et

autres produits de détail

Banque De Détail en Belgique Public Banking 1

Modèles basés sur une régression qui déterminent un CCF pour les différentes

familles de produits 8 ans

Banques, Souverains,

Entreprises PME

Banque De Détail en Belgique Banque commerciale (PME/

Midcap) & Banque des Entrepreneurs (petites

entreprises, travailleurs indépendants et professions

libérales) 1

Modèles basés sur une régression qui déterminent un CCF pour les différentes

familles de produits 8 ans

Entreprises , PME, Prêts

hypothécaires, autres produits

de détail