Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS294

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Risque de crédit

➤ GRAPHIQUE N° 4 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR NOTE INTERNE SUR LE PÉRIMÈTRE CORPORATE(*) EN APPROCHE IRBA

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

% des expositions Risques excellents, bons ou moyens Risques sous surveillance

1098765431 2

13,75 % 23,05 %6,50 %2,99 %1,02 %0,36 %0,17 %0,08 %0,01 % 0,03 % PD moyenne

à 1 an au 31/12/14

Note

31 décembre 2014 31 décembre 2013

30 %

(*) Le périmètre « Corporate » présenté dans le graphique ci-dessus inclut les classes d expositions : administrations centrales et banques centrales, établissements, entreprises.

PORTEFEUILLE « CORPORATE » PAR CLASSE D EXPOSITION ET NOTE INTERNE Les tableaux ci-après présentent la répartition par note des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties de type « Corporate » (classes d exposition : administrations centrales et banques centrales, établissements, entreprises) pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée. L exposition totale représente 730 milliards d euros au 31 décembre 2014, dont 712 milliards d euros d encours sains et 18 milliards d encours douteux, contre 645 milliards d euros au 31 décembre 2013, dont 626 milliards d euros d encours sains et 19 milliards d encours douteux.

Cette information est complétée par les taux moyens constatés des principaux facteurs de risque bâlois :

■ moyenne de la probabilité de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : PD moyenne(1);

■ moyenne pondérée des facteurs de conversion du hors-bilan : CCF moyen(2);

■ moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : LGD moyen(3) ;

■ ainsi que par le taux de pondération moyen : RW moyen(4) défi ni comme le rapport entre les actifs pondérés et la valeur exposée au risque (EAD).

La colonne « Perte attendue » présente la perte attendue à un an.

(1) PD moyenne : « Probabilité de Défaut » moyenne des probabilités de défaut pondérée par la valeur exposée au risque. (2) CCF moyen : « Credit Conversion Factor » rapport de la valeur exposée au risque au montant d engagement pour le hors-bilan. (3) LGD moyen : « Loss Given Default » moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque. (4) RW moyen : « Risk Weight » taux de pondération moyen.