Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 301

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Risque de crédit

Les prêts immobiliers sont logés essentiellement dans les portefeuilles de Banque De Détail en France, de Banque De Détail en Belgique, de Banque de Détail au Luxembourg et de Personal Finance. La politique de distribution s appuie sur un dispositif encadré. Le faible niveau moyen des pertes en cas de défaut matérialise l effet des garanties mises en place au moment de l octroi du crédit. Depuis 2013, une surcouche a été intégrée aux actifs pondérés des crédits immobiliers en Belgique.

Les Expositions renouvelables et Autres expositions sont, pour une grande part, relatives aux activités des fi liales de crédits aux particuliers, dont la clientèle est plus dispersée en termes de qualité et le niveau de garanties plus limité.

Les paramètres de risque utilisés pour le calcul des pertes attendues à l horizon d un an, selon les principes bâlois et telles que publiées dans les tableaux précédents, constituent des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) ; en revanche, les pertes réalisées se rapportent par nature à l année écoulée, donc à un point particulier du cycle (Point in Time PIT).

Pour le périmètre en méthode IRBA, les pertes attendues à l horizon d un an et le coût du risque de crédit réalisé ne sont pas des données comparables.

RISQUE DE CRÉDIT : APPROCHE STANDARD

Pour les encours traités en méthode standard, BNP Paribas utilise les notations externes des agences Standard & Poor s, Moody s et Fitch Ratings. Le rapprochement de ces notations avec les échelons de qualité de crédit prévus par la réglementation est conforme aux prescriptions du superviseur.

Lorsqu une exposition du portefeuille bancaire ne dispose pas d une notation externe de crédit qui lui soit directement applicable, les référentiels clients de la Banque permettent, dans certains cas, d utiliser pour la pondération la notion externe senior unsecured de l émetteur, si celle-ci est disponible.

Au 31 décembre 2014, les encours traités en méthode standard représentent 28 % du montant total des expositions brutes du Groupe BNP Paribas, stable comparé au 31 décembre 2013.

PORTEFEUILLE « CORPORATE » [Audité] Le graphique ci-dessous présente la répartition par taux de pondération (Risk Weight) des encours sains relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties de type « Corporate » (classes d expositions : administrations centrales et banques centrales, établissements, entreprises) pour tous les métiers du Groupe, utilisant l approche standard.

Cette exposition représente 172 milliards d euros du montant brut du risque de crédit au 31 décembre 2014, contre 157 milliards d euros au 31 décembre 2013.

➤ GRAPHIQUE N° 6 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR TAUX DE PONDÉRATION EFFECTIF SUR LE PÉRIMÈTRE CORPORATE(*) EN APPROCHE STANDARD

> 100 %]50;100 %]]20;50 %][0;10 %] ]10;20 %]

% des expositions

31 décembre 2014 31 décembre 2013

0 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

10 %

(*) Le périmètre « Corporate » présenté dans le graphique ci-dessus inclut les classes d expositions administrations centrales et banques centrales, établissements et entreprises.