Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS314

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 35 : POSITIONS DE TITRISATION PAR PAYS DU SOUS-JACENT DONT POSITIONS EN DÉFAUT ET PROVISIONS

En millions d euros

31 décembre 2014

EAD

EAD en défaut

Ajustements de valeur

Approche Standard

Approche IRBA Total

Europe 10 418 50 225 275 88

France 2 673 37 37 7

Belgique 225

Italie 588

Autres pays d Europe 6 932 50 188 238 81

Amérique du Nord 11 158 1 31 32 8

Asie et Pacifi que 555

Reste du Monde 641 6 6 6

TOTAL 22 772 51 262 313 102

En millions d euros

31 décembre 2013

EAD

EAD en défaut

Ajustements de valeur

Approche Standard

Approche IRBA Total

Europe 13 109 35 335 370 93

France 2 950 36 36

Belgique 248

Italie 928 4 27 31 4

Autres pays d Europe 8 983 31 272 303 89

Amérique du Nord 9 748 6 45 51 15

Asie et Pacifi que 654

Reste du Monde 43 6 6 6

TOTAL 23 554 41 386 427 114

Les provisions de portefeuille représentent 115 millions d euros au 31 décembre 2014 contre 136 millions d euros au 31 décembre 2013.

➤ TABLEAU N° 36 : QUALITÉ DES POSITIONS DE TITRISATION DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

En millions d euros Positions de titrisation conservées ou acquises (EAD)

Type de tranche 31 décembre 2014 31 décembre 2013

Tranche avec le rang le plus élevé 21 459 21 713

Tranche mezzanine 1 123 1 319

Tranche de première perte 190 522

TOTAL 22 772 23 554

Les positions de titrisation conservées ou acquises sont au 31 décembre 2014 à hauteur de 94 % des tranches senior contre 92 % au 31 décembre 2013, ce qui refl ète la très bonne qualité du portefeuille. Elle se traduit par les niveaux de pondération appliqués tels que présentés dans les tableaux du paragraphe suivant.