Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS316

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N°39 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS PAR TAUX DE PONDÉRATION

➤ Approche IRBA

En millions d euros 31 décembre 2014

Taux de pondération

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

7 % - 10 % 5 330 410

12 % - 18 % 1 167 168

20 % - 35 % 596 783 170 215

40 % - 75 % 114 457 62 194

100 % 177 15 143 16

150 %

225 % 110 262

250 % 20 17

350 % 187 693

425 % 197 585

500 % 22 96

650 % 21 4 99 6

850 % 54 280

Méthode fondée sur les notations externes 7 622 1 632 1 654 1 762

1 250 % 293 447 2 449 5 467

IAA 500 46

[0 -7 %] 6 513 432

]7 % - 100 %] 4 497 499

]100 % - 350 %] 21 191 20 407

]350 % - 1250 %] 85 694

Méthode de la formule réglementaire 11 116 191 1 645 407

TOTAL 19 531 2 270 5 794 7 636