Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS318

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ Approche standard

En millions d euros 31 décembre 2014

Taux de pondération

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

20 % 389 78

40 %

50 % 222 111

100 % 253 10 152 10

225 %

350 % 88 155

Méthode fondée sur les notations externes 952 10 496 10

1 250 % 8 50

Méthode de la moyenne pondérée

Méthode par transparence 1 1

TOTAL 961 10 547 10

En millions d euros 31 décembre 2013

Taux de pondération

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

20 % 493 98

40 % 9 4

50 % 262 131

100 % 346 17 193 17

225 % 24 52

350 % 42 117

Méthode fondée sur les notations externes 1 143 50 539 73

1 250 % 66 428

Méthode de la moyenne pondérée

Méthode par transparence 1 1

TOTAL 1 210 50 968 73

Les garanties concernant les positions de titrisation s élèvent à 0,2 milliard d euros au 31 décembre 2014, stable comparé au 31 décembre 2013.