Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 323

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Risque de contrepartie

EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS

Depuis le 1er janvier 2014, les actifs pondérés du risque de contrepartie sont le refl et de trois exigences réglementaires.

➤ TABLEAU N° 43 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de fonds propres

31 décembre

2014 Bâle 3

(plein)

31 décembre

2013 Bâle 3

(plein) Variation

31 décembre

2013 Bâle 2.5

31 décembre

2014 Bâle 3

(plein)

31 décembre

2013 Bâle 3

(plein) Variation

31 décembre

2013 Bâle 2.5

Contreparties centrales (CCP) 2 570 4 132 (1 562) 205 331 (126)

Risque d ajustement unilatéral de l évaluation de crédit (CVA) 2 800 3 929 (1 129) 224 315 (91)

Risque de contrepartie hors CCP et hors CVA 24 625 47 905 (23 280) 16 508 1 970 3 831 (1 861) 1 321

Administrations centrales et banques centrales 892 396 496 370 71 31 40 30

Entreprises 18 485 43 244 (24 759) 12 463 1 479 3 459 (1 980) 997

Établissements 5 243 4 252 991 3 662 420 340 80 293

Clientèle de détail 5 13 (8) 13 - 1 (1) 1

RISQUE DE CONTREPARTIE 29 995 55 966 (25 971) 16 508 2 399 4 477 (2 078) 1 321

En millions d euros

31 décembre 2013

Bâle 2.5

Type d effets

Total variation

31 décembre 2014

Bâle 3 Impact

Bâle 3(*) Change Volume Paramètres Périmètre Méthode Autres

Actifs pondérés - Risque de contrepartie 16 508 39 458 69 5 634 71 107 (780) (31 072) 13 487 29 995

(*) En date de première application.

Hors effet Bâle 3, les actifs pondérés au titre du risque de contrepartie sont en baisse de 26 milliards d euros du fait essentiellement de la reprise de la réserve pour incertitudes réglementaires.

Risque de contrepartie bilatéral

Les exigences de fonds propres du risque de contrepartie hors CCP et hors CVA correspondent aux exigences de fonds propres pour les expositions

du risque de contrepartie bilatéral. Elles sont calculées sur la partie non compensée du portefeuille des dérivés de gré à gré et des prêts/emprunts de titres. Cette exigence de fonds propres est égale au maximum de la charge calculée sur base des EAD courantes et de celle calculée sur base des EAD stressées.

La répartition entre dérivés de gré à gré et prêts/emprunts de titres est indiquée dans le tableau suivant.

➤ TABLEAU N° 44 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR TYPE D EFFETS