Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS326

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

5

Risque de marché

5.7 Risque de marché

➤ TABLEAU N° 49 : VENTILATION DU BILAN PRUDENTIEL ENTRE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET PORTEFEUILLE BANCAIRE

En millions d euros

31 décembre 2014

Bilan prudentiel

Portefeuille de négociation

Portefeuille bancaire

ACTIF

Caisse, banques centrales 117 663 117 663

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 156 551 145 902 10 649

Prêts et opérations de pensions 171 458 171 101 357

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 2 969 2 969

Instruments fi nanciers dérivés 412 485 409 863 2 622

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 19 695 19 695

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 150 522 150 522

Prêts et créances sur les établissements de crédit 38 020 38 020

Prêts et créances sur la clientèle 664 769 664 769

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 603 5 603

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 529 529

Autres actifs 157 592 157 592

TOTAL ACTIF 1 897 856 726 866 1 170 990

DETTES

Banques centrales 1 680 1 680

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 78 896 78 812 84

Emprunts et opérations de pensions 196 733 196 627 106

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 513 53 513

Instruments fi nanciers dérivés 410 222 408 333 1 889

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 23 025 23 025

Dettes envers les établissements de crédit 89 725 89 725

Dettes envers la clientèle 642 345 642 345

Dettes représentées par un titre 189 937 189 937

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 765 4 765

Autres passifs 113 511 113 511

TOTAL DETTES 1 804 352 683 772 1 120 580

TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 93 504 - 93 504

TOTAL PASSIF 1 897 856 683 772 1 214 084

Le risque de marché tel que défini en section 5.3 se décompose en deux parties :

■ le risque de marché relatif aux activités de négociation composées de titres négociables et de contrats dérivés ;

■ le risque relatif aux activités bancaires qui recouvre le risque de perte sur les participations en actions d une part, et le risque de taux et de change relatifs aux activités d intermédiation bancaires d autre part.

Le tableau ci-dessous présente une répartition du bilan prudentiel entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire.