Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 335

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Risque de marché

➤ TABLEAU N° 58 : POSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCE HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION PAR TAUX DE PONDÉRATION

En millions d euros 31 décembre 2014

Taux de pondération

Positions de titrisation Exigences de fonds propres

Positions courtes Positions longues Positions

courtes Positions

longues TotalTitrisations Re-titrisations Total Titrisations Re-titrisations Total

7 % - 10 % 565 565 3 3

12 % - 18 % 124 124 2 2

20 % - 35 % 201 2 203 4 4

40 % - 75 % 68 1 69 4 4

100 % 13 13 1 1

225 %

250 % 16 16 3 3

300 % 4 4 1 1

425 % 40 40 15 15

500 %

650 % 23 2 25 14 14

Méthodes fondées sur les notations externes 1 050 9 1 059 47 47

1 250 % 21 21 7 7 7 7

TOTAL 21 21 1 057 9 1 066 54 54

En millions d euros 31 décembre 2013

Taux de pondération

Positions de titrisation Exigences de fonds propres

Positions courtes Positions longues Positions

courtes Positions

longues TotalTitrisations Re-titrisations Total Titrisations Re-titrisations Total

7 % - 10 % 479 479 3 3

12 % - 18 % 137 137 2 2

20 % - 35 % 48 48 1 1

40 % - 75 % 41 9 50 3 3

100 % 11 7 18 1 1

225 % 5 5 1 1

250 % 12 12 2 2

300 % 1 1

425 % 26 26 10 10

500 % 2 2 1 1

650 % 4 4 2 2

Méthodes fondées sur les notations externes 758 24 782 26 26

1 250 % 58 58 36 3 39 1 40 40

TOTAL 58 58 794 27 821 1 66 66