Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS350

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

5

Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 69 : ACTIFS GREVÉS ET NON GREVÉS

➤ Actifs

En milliards d euros

31 décembre 2014

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur de marché des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non

grevés

Valeur de marché des actifs non

grevés

ACTIFS DE L ÉTABLISSEMENT 240 1 658

Titres à revenu variable 36 36 23 23

Titres à revenu fi xe 70 70 195 195

Autres actifs 134 1 44 0

➤ Garanties reçues

En milliards d euros

31 décembre 2014

Valeur de marché de la garantie reçue grevée

ou des titres de créance propres émis grevés

Valeur de marché de la garantie reçue ou des

titres de créance propres émis disponibles pour être grevés

GARANTIES REÇUES 237 49

Titres à revenu variable 33 14

Titres à revenu fi xe 204 35

Autres garanties reçues - -

TITRES DE CRÉANCE PROPRES ÉMIS, AUTRES QUE DES OBLIGATIONS GARANTIES PROPRES OU DES TITRES PROPRES ADOSSÉS A DES ACTIFS - -

➤ Actifs grevés/garanties reçues et passifs associés

En milliards d euros

31 décembre 2014

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, garanties reçues et titres de créance propres émis(*)

VALEUR COMPTABLE DES PASSIFS FINANCIERS SÉLECTIONNÉS 437 477

(*) Autres que des obligations garanties (covered bonds) et des titres adossés à des actifs (ABS) grevés.

Grèvement des actifs du Groupe et des actifs reçus par le Groupe

Sont considérés comme grevés les actifs du bilan et les actifs reçus en garantie qui ont été utilisés comme nantissement, garantie ou rehaussement d une opération du Groupe dont ils ne peuvent être librement retirés. Les principales opérations avec grèvement d actifs sont les suivantes :

■ mises en pension et prêts de titres ;

■ garanties données à des chambres de compensations ;

■ garanties données aux banques centrales dans le cadre de la politique monétaire ;

■ actifs des portefeuilles de couverture d émission d obligations garanties.

Les titres grevés sont donnés en garantie d opérations de pension, de dérivés ou dans le cadre d échanges de titres. Les autres actifs correspondent d une part aux crédits qui sont grevés au titre de la politique monétaire ou en garantie de dettes structurées et d autre part à du cash donné en collatéral face aux dérivés.

Le ratio des actifs grevés par rapport aux actifs du bilan du Groupe est de 13 % au 31 décembre 2014.