Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS378

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Annexe 4 : Liste des tableaux et des graphiques

Annexe 4 : Liste des tableaux et des graphiques

5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 246

Tableau n°1 Ratios de fonds propres 246

Graphique n°1 Actifs pondérés par type de risque 247

5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 256

Tableau n°2 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel 257

Tableau n°3 Fonds propres prudentiels 262

Tableau n°4 Évolution des fonds propres 263

Tableau n°5 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 263

Tableau n°6 Actifs pondérés par type de risque et par métier 264

Tableau n°7 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du Pilier 1 265

Tableau n°8 Variation des actifs pondérés par type d effets 2 66

Tableau n°9 Actifs pondérés - dispositions transitoires 267

Tableau n°10 Exigences minimales - Phase transitoire de mise en œuvre 269

Tableau n°11 Ratios de fonds propres et coussins 269

Tableau n°12 Ratio de levier 270

5.3 GESTION DES RISQUES 273

Graphique n°2 Organisation de la gouvernance 273

5.4 RISQUE DE CRÉDIT 280

Tableau n°13 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 280

Graphique n°3 Expositions au risque de crédit par type d approche 281

Tableau n°14 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 283

Tableau n°15 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit 284

Tableau n°16 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit de la classe d exposition E ntreprises 285

Tableau n°17 Actifs pondérés du risque de crédit 286

Tableau n°18 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets 286

Tableau n°19 Ventilation géographique des actifs pondérés du risque de crédit 287

Tableau n°20 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 289

Tableau n°21 Backtesting des PD et des LGD moyennes 292

Graphique n°4 Expositions au risque de crédit par note interne sur le périmètre C orporate en approche IRBA 294

Tableau n°22 Expositions au risque de crédit sur le périmètre C orporate en approche IRBA 295

Graphique n°5 Expositions au risque de crédit par note interne sur le périmètre C lientèle de détail en approche IRBA 298

Tableau n°23 Expositions au risque de crédit sur le périmètre C lientèle de détail en approche IRBA 299

Graphique n°6 Expositions au risque de crédit par taux de pondération effectif sur le périmètre C orporate en approche standard 301

Tableau n°24 Expositions au risque de crédit en approche standard 302

Tableau n°25 Ventilation géographique des expositions en défaut 303

Tableau n°26 Expositions en défaut et ajustements de valeur par classe d exposition 305

Tableau n°27 Échéancement des encours non déprécié s présentant des impayés 305

Tableau n°28 Créances restructurées 306

Tableau n°29 Montant d atténuation du risque de crédit sur le périmètre C orporate en approche IRBA 308

Tableau n°30 Montant d atténuation du risque de crédit sur le périmètre C orporate en approche standard 308

5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 309

Tableau n°31 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 310

Tableau n°32 Expositions titrisées originées par BNP Paribas 312

Tableau n°33 Expositions titrisées par BNP Paribas par catégorie d actif sous-jacent 312