Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 379

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

5

Annexe 4 : Liste des tableaux et des graphiques

Tableau n°34 Positions de titrisation conservées ou acquises par catégorie d actif sous-jacent 313

Tableau n°35 Positions de titrisation par pays du sous-jacent dont positions en défaut et provisions 314

Tableau n°36 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 314

Tableau n°37 Positions de titrisation et actifs pondérés par type d approche 315

Tableau n°38 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 315

Tableau n°39 Positions de titrisation et actifs pondérés par taux de pondération 316

5.6 RISQUE DE CONTREPARTIE 319

Tableau n°40 Valeur exposée au risque de contrepartie par classe d exposition (hors CCP et hors CVA) 321

Tableau n°41 Valeur exposée au risque de contrepartie par type d approche (hors CCP et hors CVA) 322

Tableau n°42 Valeur exposée au risque de contrepartie par note 322

Tableau n°43 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de contrepartie 323

Tableau n°44 Variation des actifs pondérés du risque de contrepartie par type d effets 323

Tableau n°45 Ventilation du risque de contrepartie (hors CCP et hors CVA) par produit 324

Tableau n°46 Exigences relatives aux expositions sur contreparrties centrales 324

Tableau n°47 Ventilation du risque de contrepartie par type de produit 324

Tableau n°48 Exigences de fonds propres pour risque CVA 325

5.7 RISQUE DE MARCHÉ 326

Tableau n°49 Ventilation du bilan prudentiel entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire 326

Tableau n°50 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché 327

Tableau n°51 Variation des actifs pondérés du risque de marché par type d effets 327

Tableau n°52.A Valeur en Risque (1 jour, 99 %) 331

Graphique n°7 Comparaison entre la VaR (1 jour, 99 %) et le résultat quotidien du portefeuille de négociation 331

Graphique n°8 Distribution des résultats quotidiens du portefeuille de négociation 332

Tableau n° 52.B Valeur en Risque (10 jours, 99 %) 332

Tableau n°53.A Valeur en Risque stressée (1 jour, 99 %) 333

Tableau n°53.B Valeur en Risque stressée (10 jours, 99 %) 333

Tableau n°54 Exigences de fonds propres liées à l Incremental Risk Charge 333

Tableau n°55 Exigences de fonds propres liées à la Comprehensive Risk Measure 333

Tableau n°56 Positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par catégorie d actif 334

Tableau n°57 Qualité des positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation 334

Tableau n°58 Positions de titrisation et exigences de fonds propres du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par taux de pondération 335

Tableau n°59 Expositions au risque de participations en actions par objectif de gestion 337

Tableau n°60 Expositions au risque de participations en actions par type d approche 338

Tableau n°61 Actifs pondérés du risque de participations en actions 338

Tableau n°62 Variation des actifs pondérés du risque de participations en actions par type d effets 338

Tableau n°63 Sensibilité des revenus au risque général de taux pour une hausse de 100 points de base des taux d intérêt 340

Tableau n°64 Flux de trésorerie faisant l objet de couverture 342

5.8 RISQUES SOUVERAINS 342

Tableau n°65 Ventilation géographique des expositions souveraines des portefeuilles bancaire et de négoce 343

5.9 RISQUE DE LIQUIDITÉ 345

Graphique n°9 Évolution du bilan fi nancé 347

Tableau n°66 Évolution des ressources moyen long terme du bilan fi nancé 348

Tableau n°67 Ventilation des ressources par devise 349

Tableau n°68 Financements à moyen et long terme sécurisés 349

Tableau n°69 Actifs grevés et non grevés 350

Tableau n°70 Réserve de liquidité 351

Tableau n°71 LCR du Groupe 351