Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 381

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Annexe 5 : Glossaire

Annexe 5 : Glossaire

Acronymes

ABCP Asset-Backed Commercial Paper

ABE Autorité Bancaire Européenne (EBA)

ABS Asset-Backed Securities

ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

ALCO Asset and Liability Committee

ALM Asset and Liability Management (ou Gestion Actif- Passif )

AMA Approche en Mesure Avancée

BCE Banque Centrale Européenne

BNB Banque Nationale de Belgique

CCF Credit Conversion Factor

CDO Collaterised Debt Obligations

CCP Chambre de compensation (Central Counterparty)

CDS Credit Default Swap

CEBS Committee of European Banking Supervisors

CHR Classe Homogène de Risque

CLO Collaterised Loan Obligations

CMBS Commercial Mortgage Backed Securities

CRBF Comité de Réglementation Bancaire et Financière

CRD Capital Requirement Directive (directive européenne)

CRM Comprehensive Risk Measure

CRR Capital Requirement Regulation (règlement européen)

CVA Credit Valuation Adjustment

DME Différence de Mise en Équivalence

EAD Exposure at Default (valeur exposée au Risque)

EDTF Enhanced Disclosure Task Force

EEE Espace Économique Européen

EEPE Effective Expected Positive Exposure (Exposition positive attendue effective)

EL Expected Loss (perte attendue)

FBF Fédération Bancaire Française

FED Réserve Fédérale des États-Unis

FMI Fonds Monétaire International

FSB Financial Stability Board

G-SIBs Global systemically important banks

HQLA High Quality Liquid Assets

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process (dans le cadre du Pilier 2)

IFRS International Financial Reporting Standards (Normes internationales d information fi nancière)

IRBA Internal Rating Based Approach (modèle interne)

IRC Incremental Risk Charge

ISDA International Swaps and Derivatives Association

LGD Loss Given Default (perte en cas de défaut)

Acronymes (suite)

LTRO Long Term Refi nancing Operation

MREL Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities

MRH Multi-risque Habitation

MTN Medium Term Note

NPV Net Present Value

PD Probability of Default (probabilité de défaut)

PME Petites et Moyennes Entreprises (SME en anglais)

PNB Produit Net Bancaire

PGNR Politique Générale de Notation Retail

PIB Produit Intérieur Brut

PVA Prudent Valuation Adjustment

RMBS Residential Mortgage-Backed Securities (titres de crédits hypothécaires résidentiels)

RW Risk weight (taux de pondération)

SREP Supervisory REview Process

TLAC Total Loss Absorbing Capacity

TLTRO Targeted Long Term Refi nancing Operation

TRG Taux de Récupération Global

TRS Total Return Swap

VaR Value at Risk

VME Valeur de Mise en Équivalence

Anglicismes

Asset Quality Review

Revue de la qualité des actifs

Backtesting Méthode consistant à vérifi er que les mesures du risque réel sont cohérentes avec les estimations

Banking book Portefeuille bancaire

Bid/offer Acheteur-vendeur, offre-demande

Cash Flow Hedge

Couverture des fl ux de trésorerie

Common Equity Tier 1

Fonds propres de base de catégorie 1

Comprehensive Assessment

Évaluation complète

Fair Value Hedge

Couverture de juste valeur

Haircut Décote

Pay-off Remboursement

Risk Assessment

Évaluation des risques

Spread Écart de crédit

Stress test Test de résistance

Trading book Portefeuille de négoce

Wholesale funding

Financement sur les marchés