Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS170

4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au

31 décembre 2015

Portefeuille de transaction Portefeuille évalué en valeur

de marché sur option Actifs disponibles à la vente

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Portefeuille de titres 102 232 29 517 1 751 133 500 67 177 12 123 3 743 83 043 204 988 44 625 9 320 258 933

Bons du Trésor et obligations d État 48 509 4 632 53 141 1 849 1 849 125 702 5 567 131 269

Valeurs mobilières adossées à des actifs(1) - 12 059 1 329 13 388 - - - - - 3 312 7 3 319

CDOs/CLOs(2) 832 1 305 2 137 - 16 16

Autres valeurs mobilières adossées à des actifs 11 227 24 11 251 - 3 296 7 3 303

Autres titres à revenu fi xe 12 531 10 889 238 23 658 1 405 4 949 77 6 431 71 220 32 400 1 691 105 311

Actions et autres titres à revenu variable 41 192 1 937 184 43 313 63 923 7 174 3 666 74 763 8 066 3 346 7 622 19 034

Prêts et opérations de pension - 130 928 855 131 783 - 33 - 33

Prêts 433 433 33 33

Opérations de pension 130 495 855 131 350 -

ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT ET DISPONIBLES À LA VENTE

102 232 160 445 2 606 265 283 67 177 12 156 3 743 83 076 204 988 44 625 9 320 258 933

Portefeuille de titres 75 894 6 231 419 82 544 - - - -

Bons du Trésor et obligations d État 55 724 1 383 57 107 -

Autres titres à revenu fi xe 5 387 4 797 417 10 601 -

Actions et autres titres à revenu variable 14 783 51 2 14 836 -

Emprunts et opérations de pension - 154 499 2 272 156 771 - 2 296 88 2 384

Emprunts 3 893 3 893 2 296 88 2 384

Opérations de pension 150 606 2 272 152 878 -

Dettes représentées par un titre (note 4.i) - - - - - 35 137 11 193 46 330

Dettes subordonnées (note 4.i) - - - - - 1 382 - 1 382

Dettes représentatives de parts de fonds consolidés détenues par des tiers - - - - 2 415 607 - 3 022

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT

75 894 160 730 2 691 239 315 2 415 39 422 11 281 53 118

(1) Ces montants ne sont pas représentatifs du montant total des actifs de titrisation détenus par BNP Paribas, notamment ceux qui ont été classés au sein de la catégorie « Prêts et créances sur la clientèle » lors de leur comptabilisation initiale, et ceux ayant fait l objet d un reclassement (cf. note 4.e).

(2) Collateralised Debt Obligations (CDOs) Obligations adossées à des titres de dette ; Collateralised Loan Obligations (CLOs) Obligations adossées à des prêts.