Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 197

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au 31 décembre 2015

Montants bruts des

actifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 133 500 133 500 133 500

Prêts 433 433 433

Opérations de pension 252 675 (121 325) 131 350 (19 161) (111 526) 663

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 83 076 83 076 83 076

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 486 881 (132 194) 354 687 (272 364) (34 620) 47 703

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 727 212 (1 288) 725 924 (1 165) (6 784) 717 975

dont opérations de pension 7 990 7 990 (1 165) (6 784) 41

Comptes de régularisation et actifs divers 108 703 (685) 108 018 (38 335) 69 683

dont dépôts de garantie donnés 65 590 65 590 (38 335) 27 255

Autres actifs non soumis à compensation 457 205 457 205 457 205

TOTAL ACTIF 2 249 685 (255 492) 1 994 193 (292 690) (191 265) 1 510 238

En millions d euros, au 31 décembre 2015

Montants bruts des

passifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 82 544 82 544 82 544

Emprunts 3 893 3 893 3 893

Opérations de pension 274 203 (121 325) 152 878 (18 996) (130 494) 3 388

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 118 53 118 53 118

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 479 090 (132 194) 346 896 (272 364) (38 496) 36 036

Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 785 743 (1 288) 784 455 (1 330) (9 136) 773 989

dont opérations de pension 10 703 10 703 (1 330) (9 136) 237

Comptes de régularisation et passifs divers 89 314 (685) 88 629 (34 730) 53 899

dont dépôts de garantie reçus 50 284 50 284 (34 730) 15 554

Autres dettes non soumises à compensation 381 703 381 703 381 703

TOTAL DETTES 2 149 608 (255 492) 1 894 116 (292 690) (212 856) 1 388 570