Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 217

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

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Notes annexes aux états fi nanciers

Les actifs et passifs du Groupe liés aux intérêts détenus dans des entités structurées sponsorisées sont les suivants :

En millions d euros, au 31 décembre 2016 Titrisation Fonds Financement

d actifs Autres Total

INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE

ACTIF

Portefeuille de transaction 320 536 151 1 959 2 966

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option(1) 24 118 10 73 24 201

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 11 3 540 188 549 4 288

Prêts et créances 11 702 305 14 403 97 26 507

Autres actifs 12 182 3 1 198

TOTAL ACTIF 12 045 28 681 14 755 2 679 58 160

PASSIF

Portefeuille de transaction 117 447 37 2 359 2 960

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 16 31 47

Passifs fi nanciers évalués au coût amorti 1 035 20 445 1 130 1 889 24 499

Autres passifs - 284 92 11 387

TOTAL PASSIF 1 152 21 192 1 259 4 290 27 893

EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 15 346 29 478 17 451 3 202 65 477

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(2) 66 826 292 783 45 764 6 140 411 513

En millions d euros, au 31 décembre 2015 Titrisation Fonds Financement

d actifs Autres Total

INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE

ACTIF

Portefeuille de transaction 447 681 190 1 843 3 161

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option(1) 25 587 18 68 25 673

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 2 990 145 388 3 523

Prêts et créances 10 974 86 13 431 166 24 657

Autres actifs 9 441 8 3 461

TOTAL ACTIF 11 430 29 785 13 792 2 468 57 475

PASSIF

Portefeuille de transaction 1 107 633 13 2 910 4 663

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 26 18 44

Passifs fi nanciers évalués au coût amorti 769 18 782 667 1 868 22 086

Autres passifs 24 327 36 20 407

TOTAL PASSIF 1 900 19 768 716 4 816 27 200

EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 15 427 30 157 16 016 2 899 64 499

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(2) 90 737 241 915 48 478 11 083 392 213

(1) Dont 14 185 millions d euros représentatifs des contrats en unités de compte des activités d assurance au 31 décembre 2016, investis dans des fonds gérés par le Groupe BNP Paribas (16 981 millions d euros au 31 décembre 2015).

(2) La taille des entités structurées sponsorisées correspond au total de l actif de l entité structurée pour la titrisation, à la valeur liquidative pour les fonds (hors mandats de gestion) et au total de l actif de l entité structurée ou au montant de l engagement du Groupe BNP Paribas pour le fi nancement d actifs et les autres activités.