Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS236

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

5.6 Risque de contrepartie 330 Mesure du risque de contrepartie 330 Exposition au risque de contrepartie [Audité] 332 Valeur exposée au risque 333 Exigences de fonds propres et actifs pondérés 337 Notionnel des instruments fi nanciers dérivés 339

5.7 Risque de marché 340 Exigences de fonds propres et actifs pondérés (hors risque de participations en actions) 343 Risque de marché relatif aux activités de négociation sur instruments fi nanciers 344 Risque de marché relatif aux activités bancaires 354

5.8 Risque de liquidité 360 Politique de gestion du risque de liquidité [Audité] 360 Pilotage et surveillance du risque de liquidité 361

5.9 Risques opérationnel, de non-conformité et de réputation 371 Cadre réglementaire 371 Organisation et dispositif de surveillance [Audité] 372 Composantes spécifi ques liées au risque opérationnel [Audité] 373 Exposition au risque opérationnel 376 Calcul des exigences de fonds propres 376

5.10 Risques d assurance 378 Dispositif de gestion des risques de BNP Paribas Cardif 378 Risque de marché [Audité] 378 Risque de souscription [Audité] 382

Annexe 1 : Expositions selon les recommandations du Conseil de stabilité financière 384 Financement par titrisation pour compte propre 384 Portefeuille de crédits sensibles 385 Expositions aux ABS et CDOs immobiliers 386 Expositions aux pays sous plan d aide 387

Annexe 2 : Expositions souveraines [Audité] 387

Annexe 3 : Fonds propres détail 390

Annexe 4 : Coussin de fonds propres contracyclique 398

Annexe 5 : Informations relatives aux exigences de fonds propres pour les filiales « significatives » 399 BNP Paribas Fortis 400 BNL 401 BancWest 402 BNP Paribas Personal Finance 403 BGL BNP Paribas 404 Groupe TEB 405

Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques 406

Annexe 7 : Table de concordance avec les recommandations de l Enhanced Disclosure Task Force EDTF 409

Annexe 8 : Acronymes et anglicismes 411