Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS256

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

31 décembre 2015

Périmètre comptable

Retraitements des sociétés d assurance

Autres retraitements

liés aux méthodes de

consolidation(*) Périmètre

prudentiel

Référence au tableau de

fonds propres (Annexe 3)

ACTIF

Caisse, banques centrales 134 547 - 126 134 673 -

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 133 500 - 5 133 505 -

Prêts et opérations de pensions 131 783 5 988 - 137 771 -

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 83 076 (80 468) - 2 608 -

Instruments fi nanciers dérivés 336 624 (31) (15) 336 578 -

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 18 063 (104) 12 17 971 -

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 258 933 (108 603) 4 501 154 831 -

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 945 1 740 - 2 685 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 1 360 - - 1 360 2

Prêts et créances sur les établissements de crédit 43 427 (1 442) (3 302) 38 683 -

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 436 - (40) 396 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 27 - - 27 2

Prêts et créances sur la clientèle 682 497 1 051 5 473 689 021 -

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 137 387 (37) 487 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 26 - - 26 2

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 555 - 9 4 564 -

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 7 757 (7 188) - 569 -

Actifs d impôts courants et différés 7 865 (34) 103 7 934 -

Comptes de régularisation et actifs divers 108 018 (5 217) 316 103 117 -

Participations dans les entreprises mises en équivalence 6 896 4 766 (594) 11 068 -

dont participations dans les entités du secteur fi nancier 3 150 - (594) 2 556 1

dont écarts d acquisition 430 224 - 654 3

Immeubles de placement 1 639 (1 312) - 327 -

Immobilisations corporelles 21 593 (404) 110 21 299 -

Immobilisations incorporelles 3 104 (156) 15 2 963 -

dont immobilisations incorporelles hors droits hypothécaires 3 052 (156) 15 2 911 3

Écarts d acquisition 10 316 (224) - 10 092 3

TOTAL ACTIF 1 994 193 (193 378) 6 759 1 807 574 -