Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS264

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

➤ TABLEAU N° 12 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS AU TITRE DU PILIER 1

Les commentaires relatifs aux variations constatées sur l année 2016 se trouvent ci-après ainsi que dans les différentes sections concernées.

Les exigences de fonds propres représentent 8 % des actifs pondérés.

En millions d euros

31 décembre 2016 31 décembre 2015 Variation Actifs

pondérés Exigences de

fonds propres Actifs

pondérés Exigences de

fonds propres Actifs

pondérés Exigences de

fonds propres Risque de crédit 458 287 36 663 449 282 35 943 9 005 720 Risque de crédit - Approche IRBA 238 693 19 095 228 740 18 299 9 953 796 Administrations centrales et banques centrales 4 581 366 4 091 327 490 39 Entreprises 171 436 13 715 163 149 13 052 8 286 663 Établissements 9 182 735 9 832 787 (650) (52) Clientèle de détail 53 341 4 267 51 532 4 123 1 809 145 Autres Actifs Risqués 153 12 136 11 17 1 Risque de crédit - Approche Standard 219 594 17 568 220 542 17 643 (948) (76) Administrations centrales et banques centrales 4 413 353 5 196 416 (783) (63) Entreprises 90 259 7 221 94 523 7 562 (4 264) (341) Établissements 5 169 414 6 280 502 (1 111) (89) Clientèle de détail 80 140 6 411 74 908 5 993 5 232 419 Autres Actifs Risqués 39 613 3 169 39 636 3 171 (23) (2) Positions de titrisation du portefeuille bancaire 8 463 677 12 625 1 010 (4 162) (333) Positions de titrisation - Approche IRBA 7 708 617 11 905 952 (4 197) (336) Positions de titrisation - Approche Standard 755 60 720 58 35 3 Risque de contrepartie 33 168 2 653 29 228 2 338 3 940 315 Risque de contrepartie - Approche IRBA 29 088 2 327 26 060 2 085 3 028 242 Contreparties centrales (CCP) - hors fonds de défaillance 1 143 91 751 60 391 31 Risque d ajustement de l évaluation de crédit (CVA) 4 044 324 2 979 238 1 065 85 Risque de contrepartie hors CCP et hors CVA 23 901 1 912 22 330 1 786 1 571 126

Administrations centrales et banques centrales 731 58 786 63 (55) (4) Entreprises 18 039 1 443 16 836 1 347 1 203 96 Établissements 5 129 410 4 707 377 423 34 Clientèle de détail 2 0 1 0 1 0

Risque de contrepartie - Approche Standard 4 080 326 3 169 253 911 73 Contreparties centrales (CCP) - fonds de défaillance 1 085 87 554 44 532 43 Contreparties centrales (CCP) - hors fonds de défaillance 1 568 125 1 127 90 440 35 Risque d ajustement de l évaluation de crédit (CVA) 303 24 528 42 (225) (18) Risque de contrepartie hors CCP et hors CVA 1 124 90 960 77 164 13

Administrations centrales et banques centrales 9 1 1 0 8 1 Entreprises 958 77 807 65 151 12 Établissements 149 12 146 12 4 0 Clientèle de détail 8 1 6 0 2 0

Risque de participations en actions 54 698 4 376 58 079 4 646 (3 381) (270) Méthode de pondération simple 45 175 3 614 48 260 3 861 (3 084) (247) Approche Standard 9 523 762 9 819 786 (296) (24) Risque de marché 22 529 1 802 23 764 1 901 (1 235) (99) Modèle Interne 20 766 1 661 21 039 1 683 (273) (22)

VaR 6 415 513 7 714 617 (1 299) (104) VaR Stressée 8 933 715 8 590 687 343 27 Mesure relative au risque additionnel de défaut et de migration 4 420 354 3 849 308 571 46 Mesure globale des risques relative au portefeuille de corrélation 998 80 886 71 112 9

Approche Standard 969 78 1 986 159 (1 017) (81) Positions de titrisation du portefeuille de négociation 794 64 739 59 56 4 Risque opérationnel 63 527 5 082 60 548 4 844 2 979 238 Approche Modèle interne AMA 47 902 3 832 45 518 3 641 2 384 191 Approche Standard 9 581 766 9 090 727 491 39 Approche de Base 6 044 484 5 941 475 103 8 TOTAL 640 673 51 254 633 527 50 682 7 146 572