Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 291

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

■ Secteur Mines & Métaux :

L exposition brute du secteur Mines & Métaux s élève au 31 décembre 2016 à 14,2 milliards d euros (soit moins de 1 % du total des engagements bruts bilan et hors-bilan du Groupe) dont 51 % d engagements hors-bilan. Les garanties augmentent de 0,9 milliard d euros. L exposition nette de garanties et de provisions est de 8 milliards d euros. Chaque métal ayant sa propre dynamique en termes de prix, les évolutions sont différentes d un secteur à l autre et à l intérieur de chaque secteur, d une entreprise à l autre.

Ce secteur recouvre un ensemble diversifi é d entreprises qui peuvent être réparties en trois grands segments :

■ les entreprises du secteur de l acier (31 % de l exposition brute du secteur Mines & Métaux) ;

■ les entreprises spécialisées : l aluminium (10 %), les métaux de base (7 %), les métaux précieux (8 %), le charbon et le fer (8 %) ;

■ les entreprises diversifi ées (37 % de l exposition brute du secteur Mines & Métaux).

Le portefeuille du Groupe est considéré bien diversifi é. Plus de 50 % des engagements sont sur des contreparties classées Investment

Grade(1). La maturité est courte, inférieure à deux ans en moyenne et 6 % des encours sont classés en douteux. Enfi n, la remontée du prix des matières premières en 2016 est un élément favorable.

■ Secteur Shipping :

Le secteur du fi nancement maritime (Shipping) recouvre un ensemble de sous- segments aux dynamiques très différentes : transport de vrac, pétroliers, porte-conteneurs, services pétroliers et croisière. En 2016, dans un contexte marqué par la baisse du prix du pétrole et un recul du trafi c maritime, trois de ces sous-secteurs (vrac, porte-conteneurs et services pétroliers) ont été plus particulièrement affectés.

Une revue spécifi que de ce secteur a été réalisée au 3e trimestre 2016. L exposition brute du secteur Shipping s élevait au 30 juin 2016 à 17,5 milliards d euros, soit 1,3 % du total des engagements bruts bilan et hors-bilan du Groupe (1 383 milliards d euros au 30 juin 2016). Cette exposition est portée surtout par CIB (87 %) et par Domestic Markets (7 %), avec une bonne diversifi cation géographique de sa clientèle. Le Groupe n a pas d exposition sur les fonds allemands spécialisés. Au sein de CIB, 80 % des autorisations font l objet d un collatéral et les encours douteux représentent 2,3 % de l encours.

(1) Notation externe ou équivalent interne.

ACTIFS PONDÉRÉS

➤ TABLEAU N° 26 : ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CRÉDIT

Actifs pondérés En millions d euros 31 décembre 2016 31 décembre 2015 Variation

Risque de crédit - Approche IRBA 238 693 228 740 9 953

Administrations centrales et banques centrales 4 581 4 091 490

Entreprises 171 436 163 149 8 286

Établissements 9 182 9 832 (650)

Clientèle de détail 53 341 51 532 1 809

Prêts immobiliers 20 918 20 315 603

Expositions renouvelables 4 867 5 229 (362)

Autres expositions 27 556 25 988 1 568

Autres Actifs Risqués 153 136 17

Risque de crédit - Approche standard 219 594 220 542 (948)

Administrations centrales et banques centrales 4 413 5 196 (783)

Entreprises 90 259 94 523 (4 264)

Établissements 5 169 6 280 (1 111)

Clientèle de détail 80 140 74 908 5 232

Prêts immobiliers 19 516 18 611 904

Expositions renouvelables 2 209 2 137 72

Autres expositions 58 416 54 160 4 256

Autres Actifs Risqués 39 613 39 636 (23)

RISQUE DE CRÉDIT 458 287 449 282 9 005