Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS292

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 27 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CRÉDIT PAR TYPE D EFFETS

En millions d euros 31 décembre

2015

Type d effets Total

variation 31 décembre

2016Change Volume Paramètres Périmètre Méthode Autres

Actifs pondérés - Risque de crédit 449 282 292 23 315 (13 767) (1 562) 4 627 (3 901) 9 005 458 287

dont Approche IRBA 228 740 1 387 15 894 (8 165) 300 4 657 (4 120) 9 953 238 693

Les actifs pondérés au titre du risque de crédit augmentent de 9 milliards d euros en 2016. L effet volume est de + 23 milliards d euros, en lien avec l activité, dont + 16 milliards d euros pour les entités en approche IRBA. L effet paramètres est lié à l amélioration des paramètres de risque chez International Retail Banking, BNL bc ainsi qu à un effet maturité principalement sur le portefeuille de Corporate Banking. L effet périmètre de - 2 milliards d euros est essentiellement lié à la cession de SREI et de Insinger de Beaufort. Des changements de méthode conduisent à une

augmentation des actifs pondérés (+ 5 milliards d euros) avec notamment la mise à jour du modèle de notation sur les Entreprises. Les autres effets comprennent une diminution des actifs pondérés à hauteur de - 3 milliards d euros consécutive à la mise en place d un programme de titrisation. Les effets change se sont en grande partie neutralisés sur l année avec l appréciation du dollar US et la dépréciation de la livre sterling et de la livre turque.

➤ TABLEAU N° 28 : VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CRÉDIT

Actifs pondérés En millions d euros

31 décembre 2016

Administrations centrales

et banques centrales Entreprises Établissements

Clientèle de détail

Autres Actifs Risqués Total %

Europe(*) 2 387 161 388 7 604 100 364 31 069 302 812 66 %

France 244 61 209 1 884 33 589 9 606 106 531 23 %

Belgique 57 19 965 943 14 356 7 726 43 047 9 %

Luxembourg 138 5 693 32 1 084 863 7 810 2 %

Italie 91 29 841 2 168 25 576 7 429 65 105 14 %

Royaume-Uni 17 10 896 582 3 661 1 852 17 007 4 %

Allemagne 60 6 895 425 7 130 940 15 449 3 %

Pays-Bas 13 6 542 331 2 485 243 9 613 2 %

Autres pays d Europe 1 767 20 349 1 240 12 483 2 411 38 249 8 %

Amérique du Nord 43 53 838 1 433 20 501 5 137 80 951 18 %

Asie Pacifi que 999 18 913 2 647 60 1 386 24 005 5 %

Japon 231 662 127 1 202 1 223 0 %

Asie du Nord 10 9 086 737 9 461 10 303 2 %

Asie du Sud-Est (ASEAN) 282 4 696 797 47 230 6 052 1 %

Péninsule indienne et Pacifi que 477 4 470 986 2 493 6 428 1 %

Reste du Monde 5 564 27 555 2 667 12 557 2 174 50 518 11 %

Turquie 2 526 7 736 629 7 799 693 19 381 4 %

Bassin Méditerranéen 1 189 5 882 739 1 241 426 9 477 2 %

Pays du Golfe - Afrique 626 6 838 614 796 223 9 098 2 %

Amérique latine 841 5 185 498 2 285 683 9 491 2 %

Autres pays 382 1 916 187 436 149 3 070 1 %

TOTAL 8 994 261 695 14 351 133 481 39 766 458 287 100 %

(*) Sur le périmètre de l Association européenne de libre-échange (AELE).