Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 295

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

Les principales catégories d actifs couverts par un ou plusieurs modèles sont les suivantes :

➤ TABLEAU N° 29 : PRINCIPAUX MODÈLES : PD, LGD, CCF/EAD

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années - Données de défaut/de perte

Classes d expositions

PD Grandes entreprises 2

Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la base de données internes > 10 ans Entreprises

Immobilier hors clientèle de détail en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises

Financement d opérations sur énergie et matières premières 1

Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la base de données internes > 10 ans Entreprises

Financements spécialisés 4 Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la base de données internes > 10 ans Entreprises

Titres souverains 1 Qualitatif > 10 ans Souverains

Établissements bancaires 1 Quantitatif + avis d expert - Calibrée sur la base de données internes et externes > 10 ans

Établissement bancaire

Banque De Détail en France Prêts immobiliers aux particuliers 6

Régression logistique. PD calibrées sur les données internes de défaut historiques > 10 ans

Prêts hypothécaires

Banque De Détail en France Crédits d investissement et prêts immobiliers aux PME 6

Régression logistique. PD calibrées sur les données internes de défaut historiques > 10 ans

Clientèle de détail & PME

Personal Finance - Crédits renouvelables et Prêts aux particuliers (France, Espagne, Allemagne, Hongrie et République tchèque)

1 modèle par pays

Arbre de décision. PD calibrées sur les données internes de défaut historiques > 10 ans

Exposition renouvelable des particuliers et autres produits de détail

Banque De Détail en Belgique Prêts immobiliers résidentiels 1

Modèle comportemental quantitatif sur la base d une analyse discriminante selon les données internes de défaut historiques 9 ans

Prêts hypothécaires et autres produits de détail

Banque De Détail en Belgique Public Banking 1 Modèle expert fondé sur des règles 9 ans

Banques, Souverains, PME

Banque De Détail en Belgique Banque commerciale (PME/ Midcap) 1

Modèle quantitatif sur la base d une analyse discriminante selon les données internes de défaut historiques, incluant une démarche de mise en commun pour les clients caractérisés par un profi l très spécifi que (clients avec des fonds propres négatifs, en situation de défaut ) 9 ans

Entreprises, Entreprises et Banque De Détail pour les PME

Banque De Détail en Belgique Banque des Entrepreneurs (petites entreprises, travailleurs indépendants et professions libérales) 1

Modèle quantitatif sur la base d une analyse discriminante selon les données internes de défaut historiques, incluant une démarche de mise en commun pour les clients caractérisés par un profi l très spécifi que (clients avec des fonds propres négatifs, en situation de défaut ) 9 ans

Entreprises, PME, Prêts hypothécaires, autres produits de détail

Banca Nazionale del Lavoro (Midcap) 2

Modèles logistiques basés sur des données fi nancières et de comportement et complétés par des données qualitatives. Modèles calibrés sur des historiques de taux de défaut internes 7 ans

MidCap (dont 1 modèle sur les professionnels de l immobilier)

Banca Nazionale del Lavoro (TPE, artisans, professionnels) 6

Modèles logistiques basés sur des données fi nancières, et de comportement, complétés de données qualitatives. Modèles calibrés sur des historiques de taux de défaut internes. 8 ans

SME Retail (TPE, artisans, professionnels)

Banca Nazionale del Lavoro (Particuliers) 5

Modèles logistiques par type de concours (crédits hypothécaires, prêts personnels ) s appuyant sur des données de comportement et des informations sociodémographiques. Modèles calibrés sur des historiques de taux de défaut internes. 8 ans Particuliers