Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS296

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années - Données de défaut/de perte

Classes d expositions

LGD Grandes entreprises 2 Quantitatif > 10 ans Entreprises

Immobilier hors clientèle de détail en France 1 Quantitatif > 10 ans Entreprises

Financement d opérations sur énergie et matières premières 1

Quantitatif et qualitatif, dépend de la structure de l opération > 10 ans Entreprises

Financements spécialisés 4 Quantitatif et qualitatif, dépend de la structure de l opération > 10 ans Entreprises

Titres souverains 1 Quantitatif > 10 ans Souverains

Établissements bancaires 1 Quantitatif > 10 ans Établissement bancaire

Banque De Détail en France Prêts immobiliers aux particuliers 1

Segmentation. LGD calibrés sur les données internes de défaut et de perte historiques. La marge prudentielle couvre les ralentissements liés aux récentes crises économiques. > 10 ans

Prêts hypothécaires

Banque De Détail en France Crédits d investissement et prêts immobiliers aux PME 1

Régression linéaire multiple. LGD calibrés sur les données internes de défaut et de perte historiques. La marge prudentielle couvre les ralentissements liés aux récentes crises économiques. > 10 ans

Clientèle de détail & PME

Personal Finance - Crédits renouvelables et Prêts aux particuliers (France, Espagne, Allemagne, Hongrie et République tchèque)

1 modèle par pays

Arbre de décision. LGD calibrés sur les données internes de défaut et de perte historiques, intégrant l impact du ralentissement économique lorsque cela est jugé pertinent. > 10 ans

Exposition renouvelable des particuliers et autres produits de détail

Banque De Détail en Belgique Prêts immobiliers résidentiels 1

Modèle quantitatif incluant une probabilité de perte sur la base d une régression logistique. 9 ans

Prêts hypothécaires et autres produits de détail

Banque De Détail en Belgique Public Banking 1

Modèle quantitatif incluant une probabilité de perte sur la base d une régression logistique. Les décotes des garanties sont comparées aux données internes de défaut historiques. 9 ans

Banques, Souverains, PME

Banque De Détail en Belgique Banque commerciale (PME/Midcap) & Banque des Entrepreneurs (petites entreprises, travailleurs indépendants et professions libérales) 1

Modèle quantitatif incluant une probabilité de perte sur la base d une régression logistique. Les décotes des garanties sont comparées aux données internes de défaut historiques. 9 ans

Entreprises, PME, Prêts hypothécaires, autres produits de détail

Banca Nazionale del Lavoro (Midcap) 1

Modèle quantitatif s appuyant sur les statuts du recouvrement, le type de facilité ainsi que sur les collatéraux. Le modèle est calibré sur les historiques de défauts et de pertes internes. 8 ans MidCap

Banca Nazionale del Lavoro (TPE, artisans, professionnels) 1

Modèle quantitatif s appuyant sur les statuts du recouvrement, le type de facilité ainsi que sur les collatéraux. Le modèle est calibré sur les historiques de défauts et de pertes internes. 10 ans

SME Retail (TPE, artisans, professionnels)

Banca Nazionale del Lavoro (Particuliers) 1

Modèle quantitatif s appuyant sur les statuts du recouvrement, le type de facilité ainsi que sur les collatéraux. Le modèle est calibré sur les historiques de défauts et de pertes internes. 10 ans Particuliers