Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS300

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ GRAPHIQUE N° 5 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR NOTE INTERNE SUR LES PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS EN APPROCHE IRBA

% des expositions Risques excellents, bons ou moyens Risques sous surveillance

1098765431 2

12,62 % 20,66 %6,50 %2,97 %1,02 %0,35 %0,16 %0,08 %0,01 % 0,03 % PD moyenne

à 1 an au 31/12/16

Note interne

31 décembre 2016 31 décembre 2015

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS Le tableau suivant présente la répartition par fourchette de PD des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties des classes d exposition administrations centrales et banques centrales, établissements et entreprises pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée. L exposition totale représente 824 milliards d euros au 31 décembre 2016, dont 806 milliards d euros d encours sains et 18 milliards d encours douteux, contre 807 milliards d euros au 31 décembre 2015, dont 791 milliards d euros d encours sains et 17 milliards d encours douteux.

Cette information est complétée par les taux moyens constatés des principaux facteurs de risque bâlois :

■ moyenne de la probabilité de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : PD moyenne(1) ;

■ moyenne pondérée des facteurs de conversion du hors-bilan : CCF moyen(2) ;

■ moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : LGD moyenne(3) ;

■ ainsi que par le taux de pondération moyen : RW moyen(4) défi ni comme le rapport entre les actifs pondérés et la valeur exposée au risque (EAD).

La colonne « Perte attendue » présente la perte attendue à un an.

(1) PD moyenne : « Probabilité de Défaut » moyenne des probabilités de défaut pondérée par la valeur exposée au risque.

(2) CCF moyen : « Credit Conversion Factor » rapport de la valeur exposée au risque au montant d engagement pour le hors-bilan.

(3) LGD moyenne : « Loss Given Default » moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque.

(4) RW moyen : « Risk Weight » taux de pondération moyen.