Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 301

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 31 : EU CR6 - EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SUR LES PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS EN APPROCHE IRBA

Ce tableau est réalisé à partir du format du tableau EU CR6 des Orientations de l ABE sur le Pilier 3 (EBA/GL/2016/11 du 14 décembre 2016).

En millions d euros Fourchette

de PD

31 décembre 2016

Exposition au bilan

Exposition hors-bilan

Exposition totale

CCF moyen du

hors-bilan

Valeur exposée

au risque PD

moyenne LGD

moyenne Actifs

pondérés(*) RW

moyen(*) Perte

attendue

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 274 208 1 607 275 815 53 % 275 096 0,01 % 2 % 1 401 1 % 1

0,15 à < 0,25 % 589 0 589 75 % 590 0,16 % 13 % 48 8 % 0

0,25 à < 0,50 % 3 585 43 3 628 60 % 3 611 0,37 % 30 % 1 399 39 % 4

0,50 à < 0,75 % 1 700 881 2 582 55 % 2 187 0,69 % 17 % 590 27 % 3

0,75 à < 2,50 % 249 5 254 70 % 253 1,55 % 33 % 239 95 % 2

2,50 à < 10,0 % 919 309 1 228 59 % 1 102 6,20 % 9 % 342 31 % 5

10,0 à < 100 % 533 79 612 75 % 593 17,72 % 13 % 421 71 % 16

100 % (défaut) 90 20 109 55 % 122 100,00 % 142 116 % 6

SOUS-TOTAL 281 874 2 943 284 817 55 % 283 553 0,13 % 2 % 4 581 2 % 37

Établissements 0,00 à < 0,15 % 24 152 13 638 37 790 49 % 30 861 0,05 % 20 % 2 570 8 % 3

0,15 à < 0,25 % 1 797 1 791 3 587 59 % 2 860 0,18 % 31 % 821 29 % 2

0,25 à < 0,50 % 3 762 1 135 4 898 49 % 4 325 0,36 % 30 % 1 782 41 % 5

0,50 à < 0,75 % 1 356 871 2 227 45 % 1 752 0,68 % 26 % 901 51 % 3

0,75 à < 2,50 % 1 150 401 1 551 59 % 1 389 1,33 % 39 % 1 389 100 % 8

2,50 à < 10,0 % 532 460 992 50 % 765 4,41 % 42 % 1 178 154 % 15

10,0 à < 100 % 95 110 206 85 % 190 19,68 % 47 % 512 270 % 16

100 % (défaut) 384 65 449 79 % 436 100,00 % 29 7 % 187

SOUS-TOTAL 33 227 18 472 51 699 50 % 42 577 1,34 % 23 % 9 182 22 % 239 Entreprises 0,00 à < 0,15 % 49 918 127 790 177 708 49 % 112 676 0,07 % 38 % 25 580 23 % 28

0,15 à < 0,25 % 26 447 30 237 56 684 51 % 42 088 0,18 % 37 % 15 272 36 % 27

0,25 à < 0,50 % 41 995 33 663 75 657 49 % 58 659 0,35 % 35 % 28 451 49 % 71

0,50 à < 0,75 % 16 309 10 718 27 027 53 % 22 168 0,68 % 27 % 10 850 49 % 40

0,75 à < 2,50 % 47 688 24 504 72 192 50 % 60 328 1,38 % 27 % 38 797 64 % 222

2,50 à < 10,0 % 34 414 18 884 53 298 50 % 43 927 4,20 % 28 % 40 649 93 % 500

10,0 à < 100 % 4 923 2 339 7 262 47 % 6 043 18,17 % 26 % 8 448 140 % 291

100 % (défaut) 16 098 1 862 17 960 46 % 16 992 100,00 % 3 390 20 % 9 427

SOUS-TOTAL 237 790 249 997 487 787 49 % 362 880 5,86 % 33 % 171 436 47 % 10 607

TOTAL 552 892 271 412 824 304 50 % 689 010 3,22 % 20 % 185 198 27 % 10 883

(*) Y compris marge de conservatisme.