Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS302

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

En millions d euros Fourchette

de PD

31 décembre 2015 Proforma

Exposition au bilan

Exposition hors-bilan

Exposition totale

CCF moyen du

hors-bilan

Valeur exposée

au risque PD

moyenne LGD

moyenne Actifs

pondérés(*) RW

moyen(*) Perte

attendue

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 263 591 639 264 230 72 % 264 054 0,01 % 2 % 1 307 0 % 1

0,15 à < 0,25 % 434 41 475 55 % 457 0,16 % 12 % 36 8 % 0

0,25 à < 0,50 % 4 643 1 453 6 096 56 % 5 453 0,44 % 23 % 1 722 32 % 5

0,50 à < 0,75 % 16 16 16 0,69 % 40 % 11 71 % 0

0,75 à < 2,50 % 143 9 152 85 % 151 1,81 % 48 % 231 153 % 1

2,50 à < 10,0 % 1 045 509 1 554 59 % 1 344 5,64 % 12 % 565 42 % 8

10,0 à < 100 % 381 238 619 71 % 550 18,69 % 7 % 218 40 % 8

100 % (défaut) 59 0 59 48 % 59 100,00 % 1 1 % 4

SOUS-TOTAL 270 312 2 891 273 203 61 % 272 084 0,11 % 2 % 4 091 2 % 28

Établissements 0,00 à < 0,15 % 38 730 15 463 54 193 52 % 46 792 0,04 % 19 % 3 696 8 % 4

0,15 à < 0,25 % 1 777 974 2 751 56 % 2 321 0,18 % 29 % 661 28 % 1

0,25 à < 0,50 % 5 109 1 747 6 856 46 % 5 914 0,36 % 27 % 2 256 38 % 6

0,50 à < 0,75 % 921 198 1 119 46 % 1 013 0,66 % 23 % 459 45 % 2

0,75 à < 2,50 % 1 081 324 1 405 61 % 1 280 1,36 % 37 % 1 295 101 % 7

2,50 à < 10,0 % 980 385 1 365 49 % 1 167 5,26 % 25 % 1 066 91 % 13

10,0 à < 100 % 92 130 222 87 % 204 18,87 % 35 % 400 196 % 14

100 % (défaut) 444 93 537 91 % 525 100,00 % 1 0 % 216

SOUS-TOTAL 49 134 19 313 68 447 52 % 59 216 1,17 % 21 % 9 832 17 % 263 Entreprises 0,00 à < 0,15 % 46 481 127 756 174 237 50 % 110 225 0,07 % 35 % 23 909 22 % 28

0,15 à < 0,25 % 23 003 26 140 49 143 50 % 36 070 0,18 % 36 % 13 048 36 % 24

0,25 à < 0,50 % 37 080 31 598 68 678 48 % 52 404 0,35 % 33 % 23 838 45 % 61

0,50 à < 0,75 % 16 172 10 101 26 273 52 % 21 413 0,68 % 28 % 11 192 52 % 40

0,75 à < 2,50 % 46 916 25 067 71 983 50 % 59 547 1,40 % 27 % 37 960 64 % 217

2,50 à < 10,0 % 33 574 16 896 50 470 49 % 41 906 4,38 % 27 % 37 306 89 % 484

10,0 à < 100 % 6 470 2 243 8 713 56 % 7 609 20,67 % 26 % 10 575 136 % 376

100 % (défaut) 14 950 1 391 16 341 40 % 15 613 100,00 % 5 321 34 % 8 896

SOUS-TOTAL 224 647 241 191 465 838 50 % 344 786 5,85 % 32 % 163 149 47 % 10 128

TOTAL 544 093 263 395 807 488 50 % 676 086 3,13 % 19 % 177 072 26 % 10 418

(*) Y compris marge de conservatisme.