Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS304

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

DISPOSITIF DE NOTATION INTERNE PROPRE À LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL [Audité] L a clientèle de détail se caractérise par une forte granularité, un faible encours unitaire et un traitement standardisé du risque de crédit.

L essentiel des contreparties de ce portefeuille fait l objet d un score de comportement servant à déterminer la probabilité de défaut et pour chaque transaction, le taux de recouvrement (TRG) et la valeur exposée au risque (EAD). Ces paramètres sont calculés chaque mois sur la base des informations les plus récentes et complétés par différents scores d octroi mis à disposition de la fonction commerciale. Cette dernière n intervient pas dans la détermination des paramètres de risque. Ces méthodes sont appliquées de manière homogène sur l ensemble de la clientèle de détail. Les principes généraux du dispositif de notation sont repris au paragraphe Le dispositif de notation de la section Dispositif de gestion du risque de crédit.

Sur le périmètre de BNP Paribas Personal Finance éligible aux méthodes IRBA, les paramètres de risque sont déterminés par la fonction Risque, sur base statistique en fonction des caractéristiques des clients et de l historique de la relation.

Les méthodologies de construction et de suivi des scores permettent d affecter les clients individuels à des classes homogènes en termes de risque de défaillance. Il en est de même pour les autres paramètres : EAD et LGD.

Le graphique ci-après présente la répartition par note des encours sains relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties de la clientèle de détail pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée.

Cette exposition sur les encours sains représente 244 milliards d euros au 31 décembre 2016, en progression de 14 milliards d euros par rapport au 31 décembre 2015 à 230 milliards d euros.

➤ GRAPHIQUE N° 6 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR NOTE INTERNE SUR LE PORTEFEUILLE CLIENTÈLE DE DÉTAIL EN APPROCHE IRBA

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

% des expositions Risques excellents, bons ou moyens Risques sous surveillance

2 9

11,76 %

10

28,10 %

8

6,42 %

7

2,91 %

6

1,04 %

5

0,37 %

4

0,16 %

3

0,07 %

Note interne

30 %

0,03 % PD moyenne

à 1 an au 31/12/16

31 décembre 2016 31 décembre 2015