Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 305

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

PORTEFEUILLE DE LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL Le tableau suivant présente la répartition par fourchette de PD des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties de la clientèle de détail pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée. L exposition totale représente 258 milliards d euros au 31 décembre 2016, contre 243 milliards d euros au 31 décembre 2015.

➤ TABLEAU N° 33 : EU CR6 - EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SUR LE PORTEFEUILLE CLIENTÈLE DE DÉTAIL EN APPROCHE IRBA

Ce tableau est réalisé à partir du format du tableau EU CR6 des Orientations de l ABE sur le Pilier 3 (EBA/GL/2016/11 du 14 décembre 2016).

En millions d euros Fourchette

de PD

31 décembre 2016

Exposition au bilan

Exposition hors-bilan

Exposition totale

CCF moyen du

hors-bilan

Valeur exposée

au risque PD

moyenne LGD

moyenne Actifs

pondérés(*) RW

moyen(*) Perte

attendue

Prêts immobiliers

0,00 à < 0,15 % 55 790 3 094 58 885 88 % 58 519 0,06 % 11 % 3 900 7 % 4

0,15 à < 0,25 % 15 058 753 15 812 100 % 15 817 0,18 % 12 % 743 5 % 3

0,25 à < 0,50 % 33 386 1 076 34 461 97 % 34 467 0,36 % 15 % 3 145 9 % 18

0,50 à < 0,75 % 10 537 507 11 044 93 % 11 027 0,64 % 14 % 1 421 13 % 10

0,75 à < 2,50 % 16 387 1 242 17 629 94 % 17 587 1,46 % 14 % 3 942 22 % 36

2,50 à < 10,0 % 7 373 225 7 598 77 % 7 569 4,96 % 15 % 3 507 46 % 55

10,0 à < 100 % 3 012 55 3 067 80 % 3 060 23,38 % 15 % 2 471 81 % 107

100 % (défaut) 4 662 17 4 679 55 % 4 677 100,00 % 1 789 38 % 1 320

SOUS-TOTAL 146 206 6 969 153 175 92 % 152 723 4,11 % 13 % 20 918 14 % 1 553

Expositions renouvelables

0,00 à < 0,15 % 185 5 049 5 234 67 % 4 075 0,07 % 65 % 115 3 % 129

0,15 à < 0,25 % 82 1 610 1 692 73 % 1 332 0,18 % 59 % 81 6 % 1

0,25 à < 0,50 % 146 1 632 1 778 69 % 1 338 0,32 % 57 % 126 9 % 2

0,50 à < 0,75 % 203 2 073 2 276 53 % 1 396 0,58 % 53 % 196 14 % 4

0,75 à < 2,50 % 1 195 2 668 3 863 44 % 2 415 1,35 % 49 % 580 24 % 16

2,50 à < 10,0 % 2 562 2 247 4 810 34 % 3 378 5,30 % 46 % 2 049 61 % 83

10,0 à < 100 % 1 042 313 1 354 59 % 1 247 20,76 % 47 % 1 465 117 % 126

100 % (défaut) 1 298 47 1 345 56 % 1 327 100,00 % 255 19 % 873

SOUS-TOTAL 6 713 15 639 22 352 57 % 16 507 10,99 % 55 % 4 867 29 % 1 234 Autres expositions

0,00 à < 0,15 % 8 732 3 419 12 152 56 % 10 769 0,06 % 38 % 1 216 11 % 129

0,15 à < 0,25 % 2 932 1 412 4 344 96 % 4 342 0,19 % 41 % 683 16 % 3

0,25 à < 0,50 % 11 221 2 728 13 949 92 % 13 929 0,34 % 34 % 2 568 18 % 16

0,50 à < 0,75 % 6 220 842 7 062 87 % 7 046 0,63 % 34 % 1 887 27 % 15

0,75 à < 2,50 % 17 168 2 958 20 126 93 % 20 138 1,49 % 34 % 7 640 38 % 101

2,50 à < 10,0 % 11 875 1 248 13 123 94 % 13 243 4,78 % 34 % 6 349 48 % 218

10,0 à < 100 % 3 884 181 4 065 97 % 4 128 24,51 % 33 % 2 903 70 % 336

100 % (défaut) 7 215 104 7 320 87 % 7 335 100,00 % 4 312 59 % 4 428

SOUS-TOTAL 69 248 12 893 82 142 83 % 80 930 11,60 % 35 % 27 556 34 % 5 247

TOTAL 222 167 35 502 257 669 73 % 250 161 6,99 % 22 % 53 341 21 % 8 034

(*) Y compris marge de conservatisme.