Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 307

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

Les prêts immobiliers sont logés essentiellement dans les portefeuilles de Banque De Détail en France, Banque De Détail en Belgique et Banque de Détail et des E ntreprises au Luxembourg. La politique de distribution s appuie sur un dispositif encadré. La probabilité de défaut sur les expositions saines de la clientèle de détail est en moyenne de 1,75 %. Le faible niveau moyen des pertes en cas de défaut matérialise l effet des garanties mises en place au moment de l octroi du crédit. Depuis 2013, une marge de conservatisme a été intégrée aux actifs pondérés des crédits immobiliers en Belgique (demande du superviseur belge pour l ensemble des établissements de crédit).

Les Expositions renouvelables et Autres expositions sont, pour une grande part, relatives aux activités des fi liales de crédits aux particuliers, dont la clientèle est plus dispersée en termes de qualité et le niveau de garanties plus limité.

Les paramètres de risque utilisés pour le calcul des pertes attendues à l horizon d un an, selon les principes bâlois et telles que publiées dans les tableaux précédents, constituent des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) ; en revanche, les pertes réalisées se rapportent par nature à l année écoulée, donc à un point particulier du cycle (Point in Time PIT).

Pour le périmètre en méthode IRBA, les pertes attendues à l horizon d un an et le coût du risque de crédit réalisé ne sont pas des données comparables.

➤ TABLEAU N° 34 : VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES PD ET LGD MOYENNES DU PORTEFEUILLE DE LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

En millions d euros

31 décembre 2016

Expositions saines PD moyenne LGD moyenne

Europe(*) 243 938 1,75 % 22 %

dont France 117 437 1,49 % 23 %

dont Belgique 70 517 1,48 % 17 %

dont Luxembourg 5 499 0,94 % 23 %

dont Italie 32 419 2,15 % 25 %

Amérique du Nord 61 n.s. n.s.

Asie Pacifi que 88 n.s. n.s.

Reste du Monde 237 n.s. n.s.

TOTAL 244 324 1,75 % 22 %

(*) Sur le périmètre de l Association européenne de libre-échange (AELE).

En millions d euros

31 décembre 2015

Expositions saines PD moyenne LGD moyenne

Europe(*) 230 102 1,82 % 23 %

dont France 108 985 1,46 % 25 %

dont Belgique 67 553 1,64 % 17 %

dont Luxembourg 6 068 1,00 % 23 %

dont Italie 32 415 2,27 % 25 %

Amérique du Nord 10 n.s. n.s.

Asie Pacifi que 2 n.s. n.s.

Reste du Monde 85 n.s. n.s.

TOTAL 230 199 1,82 % 23 %

(*) Sur le périmètre de l Association européenne de libre-échange (AELE).