Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 311

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

Les effets de change infl uencent relativement peu la variation de la valeur exposée au risque car ils se compensent en quasi-totalité entre les devises, notamment avec l appréciation du dollar US et la dépréciation de la livre sterling et de la livre turque.

Les évolutions les plus notables pour la valeur exposée au risque par classe d exposition standard sont commentées ci-après hors effet change :

■ la progression des expositions sur la clientèle de détail de 8 milliards d euros est en partie liée au développement de partenariats de Personal Finance en Italie ;

■ la hausse des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier de 6 milliards d euros est réalisée en Amérique du Nord (+ 4 milliards d euros) et dans une moindre mesure dans les Autres pays d Europe (+ 2 milliards d euros) ;

■ la diminution des expositions sur les entreprises de 6 milliards d euros est réalisée pour partie en Turquie et en Europe ;

■ la baisse des expositions sur les établissements de 3 milliards d euros est principalement notable sur l Allemagne.

Taux de pondération En millions d euros

31 décembre 2015 Proforma

Valeur exposée au risque (bilan et hors-bilan)

0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % 250 % Autres Total

1 Administrations centrales et banques centrales 22 553 1 023 5 940 1 544 31 059

2 Administrations régionales ou locales 1 117 2 643 1 126 3 887

3 Entités du secteur public 8 194 3 249 2 1 608 13 053

4 Banques multilatérales de développement 10 10

5 Organisations internationales 66 66

6 Établissements 8 373 1 509 1 125 33 218 11 259

7 Entreprises 295 496 2 760 79 828 776 4 84 159

8 Clientèle de détail 20 72 071 35 370 72 497

9

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 1 34 072 15 876 9 435 3 172 62 556

10 Expositions en défaut 7 5 368 1 499 6 874

14 Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 45 16 461 523

16 Autres Actifs Risqués 73 207 2 504 3 721 202 22 749 9 3 809 7 227 113 428

17 TOTAL 105 514 18 305 34 072 29 809 81 709 116 016 2 318 3 809 7 820 399 371

➤ TABLEAU N° 37 : ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CRÉDIT EN APPROCHE STANDARD PAR CLASSE D EXPOSITION STANDARD

Actifs pondérés En millions d euros 31 décembre 2016

31 décembre 2015 Proforma Variation

Administrations centrales et banques centrales 4 060 4 718 (658)

Administrations régionales ou locales 630 655 (25)

Entités du secteur public 1 533 2 258 (725)

Banques multilatérales de développement 0 0 0

Organisations internationales 0 0 0

Établissements 3 122 3 624 (502)

Entreprises 76 059 81 142 (5 083)

Clientèle de détail 55 666 51 557 4 109

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 31 979 28 872 3 107

Expositions en défaut 6 647 7 616 (969)

Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 284 465 (181)

Autres Actifs Risqués 39 613 39 636 (23)

TOTAL 219 594 220 542 (948)