Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 323

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

EXPOSITIONS TITRISÉES

Au 31 décembre 2016, les principales opérations de titrisation reconnues comme effi caces sont les suivantes :

■ une opération initiée en 2016 par CIB PM sur un portefeuille de prêts aux grandes entreprises à hauteur de 4,9 milliards d euros ;

■ une opération initiée en 2015 par CIB FICC sur un portefeuille de prêts immobiliers résidentiels de Personal Finance à hauteur de 0,04 milliard d euros.

L opération sur un portefeuille de prêts aux PME, bénéficiant de la garantie de la Banque européenne d investissement, réalisée par BDDF

pour un total d expositions titrisées d un milliard d euros est devenue ineffi cace en 2016.

L opération initiée en 2013 par CIB PM sur un portefeuille de prêts aux grandes entreprises à hauteur de 0,5 milliard d euros s est terminée en 2016.

Le Groupe n a par ailleurs pas mis en place de montage de titrisation pour compte propre d expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé.

Au 31 décembre 2016, aucun actif n est en attente de titrisation.

➤ TABLEAU N° 46 : EXPOSITIONS TITRISÉES ORIGINÉES PAR BNP PARIBAS

En millions d euros

Type d approche

Expositions titrisées originées par BNP Paribas

Type de titrisation 31 décembre 2016 31 décembre 2015 Classique IRBA 2 126

Standard 33 1 Sous-Total 35 127 Synthétique IRBA 4 906 1 685 TOTAL 4 941 1 812

➤ TABLEAU N° 47 : EXPOSITIONS TITRISÉES PAR BNP PARIBAS PAR CATÉGORIE D ACTIF SOUS-JACENT(*)

Expositions titrisées En millions d euros

31 décembre 2016

Initiateur Sponsor(**)

TotalClassique Synthétique Classique Synthétique

Biens immobiliers résidentiels 32 314 346 Prêts à la consommation 3 454 3 454 Créances sur cartes de crédit 1 437 1 437 Prêts à des entreprises 4 906 915 5 821 Créances commerciales 4 298 4 298 Biens immobiliers commerciaux 17 17 Location-fi nancement 3 990 3 990 Autres actifs 1 935 936 TOTAL 33 4 906 15 361 - 20 300

Expositions titrisées En millions d euros

31 décembre 2015

Initiateur Sponsor(**)

TotalClassique Synthétique Classique Synthétique

Biens immobiliers résidentiels 124 427 551 Prêts à la consommation 2 106 2 106 Créances sur cartes de crédit 2 049 2 049 Prêts à des entreprises 1 685 2 194 3 879 Créances commerciales 3 642 3 642 Biens immobiliers commerciaux 38 38 Location-fi nancement 3 772 3 772 Autres actifs 1 1 524 1 525 TOTAL 125 1 685 15 752 - 17 561

(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.

(**) Au sein des expositions titrisées pour lesquelles le Groupe est sponsor, 2 millions d euros correspondent à des expositions originées (issues du bilan de BNP Paribas) au 31 décembre 2016 (contre 3 millions d euros au 31 décembre 2015).