Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 325

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 49 : POSITIONS DE TITRISATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DU SOUS-JACENT(*) DONT POSITIONS EN DÉFAUT ET PROVISIONS

En millions d euros

31 décembre 2016

EAD

EAD en défaut

Provisions spécifi ques

Approche Standard

Approche IRBA Total

Europe 9 252 43 82 125 48

Amérique du Nord 15 916 0 45 45 6

Asie Pacifi que 657 0 0 0 0

Reste du Monde 314 0 0 0 0

TOTAL 26 139 43 128 171 54

En millions d euros

31 décembre 2015

EAD

EAD en défaut

Provisions spécifi ques

Approche Standard

Approche IRBA Total

Europe 10 538 22 199 221 69

Amérique du Nord 13 641 0 28 28 5

Asie Pacifi que 582 0 0 0 0

Reste du Monde 395 0 2 2 2

TOTAL 25 155 22 229 251 77

(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.

Les provisions de portefeuille représentent 66 millions d euros au 31 décembre 2016 contre 100 millions d euros au 31 décembre 2015.

➤ TABLEAU N° 50 : QUALITÉ DES POSITIONS DE TITRISATION DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

En millions d euros Positions de titrisation conservées ou acquises (EAD)

Type de tranche 31 décembre 2016 31 décembre 2015

Tranche avec le rang le plus élevé 25 272 24 158

Tranche mezzanine 618 650

Tranche de première perte 250 347

TOTAL 26 139 25 155

Les positions de titrisation conservées ou acquises sont au 31 décembre 2016 à hauteur de 97 % des tranches senior contre 96 % au 31 décembre 2015, ce qui refl ète la très bonne qualité du portefeuille. Elle se traduit par les niveaux de pondération appliqués tels que présentés dans les tableaux du paragraphe suivant.