Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 329

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Titrisation en portefeuille bancaire

➤ Approche standard

En millions d euros 31 décembre 2016

Taux de pondération

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Positions de titrisation

Positions de re- titrisation

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

20 % 90 18

40 %

50 % 75 37

100 % 108 108

225 %

350 % 13 45

Méthode fondée sur les notations externes 285 208

1 250 % 12 152

Méthode de la moyenne pondérée 498 396

TOTAL 795 - 755 -

En millions d euros 31 décembre 2015

Taux de pondération

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Positions de titrisation

Positions de re- titrisation

Positions de titrisation

Positions de re- titrisation

20 % 236 47

40 %

50 % 80 40

100 % 173 173

225 %

350 % 29 101

Méthode fondée sur les notations externes 517 361

1 250 % 16 206

Méthode de la moyenne pondérée 82 153

TOTAL 616 - 720 -

Les garanties concernant les positions de titrisation s élèvent à 0,3 milliard d euros au 31 décembre 2016, contre 0,2 milliard d euros au 31 décembre 2015.