Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 335

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de contrepartie

➤ TABLEAU N° 58 : EU CCR4 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE IRBA (HORS CCP ET HORS CVA)

Ce tableau est réalisé à partir du format du tableau EU CCR4 des Orientations de l ABE sur le Pilier 3 (EBA/GL/2016/11 du 14 décembre 2016).

En millions d euros

31 décembre 2016

Fourchette de PD

a b d f g

Valeur exposée au risque PD moyenne LGD moyenne Actifs pondérés

RW moyen

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 32 369 0,02 % 1 % 136 0 %

0,15 à < 0,25 % 18 0,16 % 20 % 2 12 %

0,25 à < 0,50 % 73 0,46 % 50 % 61 84 %

0,50 à < 0,75 % 2 0,69 % 50 % 1 73 %

0,75 à < 2,50 % 65 2,08 % 45 % 73 112 %

2,50 à < 10,0 % 5 4,01 % 50 % 7 147 %

10,0 à < 100 % 126 21,81 % 60 % 450 358 %

100 % (défaut) - - - -

Sous-total 32 657 0,11 % 2 % 731 2 %

Établissements 0,00 à < 0,15 % 28 670 0,05 % 23 % 2 226 8 %

0,15 à < 0,25 % 1 773 0,18 % 39 % 578 33 %

0,25 à < 0,50 % 1 497 0,36 % 49 % 909 61 %

0,50 à < 0,75 % 290 0,69 % 56 % 287 99 %

0,75 à < 2,50 % 440 1,43 % 64 % 625 142 %

2,50 à < 10,0 % 184 3,64 % 65 % 400 218 %

10,0 à < 100 % 34 13,31 % 58 % 103 299 %

100 % (défaut) 1 100,00 % 0 0 %

Sous-total 32 888 0,13 % 26 % 5 129 16 %

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 54 294 0,05 % 29 % 5 239 10 %

0,15 à < 0,25 % 7 144 0,17 % 31 % 1 793 25 %

0,25 à < 0,50 % 4 621 0,36 % 44 % 2 549 55 %

0,50 à < 0,75 % 1 884 0,69 % 33 % 1 203 64 %

0,75 à < 2,50 % 3 281 1,39 % 50 % 3 792 116 %

2,50 à < 10,0 % 2 011 4,34 % 46 % 3 009 150 %

10,0 à < 100 % 325 17,06 % 27 % 455 140 %

100 % (défaut) 194 100,00 % 0 0 %

Sous-total 73 754 0,61 % 32 % 18 039 24 %

Clientèle de détail Sous-total 2 n.s. n.s. 2 n.s.

TOTAL 139 301 0,38 % 23 % 23 901 17 %