Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS336

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de contrepartie

En millions d euros

31 décembre 2015

Proforma

Fourchette de PD

a b d f g

Valeur exposée au risque PD moyenne LGD moyenne Actifs pondérés RW moyen

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 22 004 0,03 % 2 % 127 1 %

0,15 à < 0,25 % 12 0,16 % 20 % 1 12 %

0,25 à < 0,50 % 146 0,44 % 50 % 100 69 %

0,50 à < 0,75 % 0 0,50 % 50 % 0 115 %

0,75 à < 2,50 % 54 2,07 % 45 % 67 122 %

2,50 à < 10,0 % 22 5,65 % 21 % 14 65 %

10,0 à < 100 % 131 26,17 % 60 % 477 363 %

100 % (défaut) 8 100,00 % 0 0 %

Sous-total 22 377 0,23 % 2 % 786 4 %

Établissements 0,00 à < 0,15 % 26 158 0,05 % 21 % 1 917 7 %

0,15 à < 0,25 % 1 662 0,18 % 41 % 503 30 %

0,25 à < 0,50 % 1 293 0,36 % 52 % 797 62 %

0,50 à < 0,75 % 766 0,72 % 23 % 330 43 %

0,75 à < 2,50 % 517 1,45 % 56 % 667 129 %

2,50 à < 10,0 % 153 3,75 % 64 % 327 214 %

10,0 à < 100 % 48 21,16 % 60 % 166 348 %

100 % (défaut) 12 100,00 % 0 0 %

Sous-total 30 608 0,20 % 25 % 4 707 15 %

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 45 077 0,05 % 29 % 4 395 10 %

0,15 à < 0,25 % 5 447 0,17 % 38 % 1 634 30 %

0,25 à < 0,50 % 5 414 0,35 % 37 % 2 488 46 %

0,50 à < 0,75 % 1 787 0,69 % 40 % 1 194 67 %

0,75 à < 2,50 % 3 800 1,33 % 41 % 3 595 95 %

2,50 à < 10,0 % 1 835 4,08 % 45 % 2 584 141 %

10,0 à < 100 % 418 18,58 % 43 % 946 226 %

100 % (défaut) 253 100,00 % 0 0 %

Sous-total 64 031 0,81 % 32 % 16 836 26 %

Clientèle de détail Sous-total 1 n.s. n.s. 1 n.s.

TOTAL 117 016 0,54 % 24 % 22 330 19 %