Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 341

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de marché

➤ TABLEAU N° 65 : VENTILATION DU BILAN PRUDENTIEL ENTRE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET PORTEFEUILLE BANCAIRE

En millions d euros

31 décembre 2016

Bilan prudentiel Portefeuille de

négociation Portefeuille

bancaire

Actif

Caisse, banques centrales 160 645 160 645

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 123 679 122 573 1 106

Prêts et opérations de pensions 157 587 157 120 467

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 1 413 1 413

Instruments fi nanciers dérivés 327 884 326 667 1 217

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 18 083 18 083

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 157 686 157 686

Prêts et créances sur les établissements de crédit 42 902 42 902

Prêts et créances sur la clientèle 718 401 718 401

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 664 4 664

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 554 554

Autres actifs 164 589 164 589

TOTAL ACTIF 1 878 087 606 360 1 271 727

Dettes

Banques centrales 233 233

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 70 303 70 273 30

Emprunts et opérations de pensions 183 206 183 204 2

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 430 53 430

Instruments fi nanciers dérivés 318 389 317 324 1 065

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 19 615 19 615

Dettes envers les établissements de crédit 72 781 72 781

Dettes envers la clientèle 765 180 765 180

Dettes représentées par un titre 156 456 156 456

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 202 4 202

Autres passifs 129 219 129 219

TOTAL DETTES 1 773 014 570 801 1 202 213

TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 105 073 105 073

TOTAL PASSIF 1 878 087 570 801 1 307 286

Le tableau ci-dessous présente une répartition du bilan prudentiel entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire.