Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS342

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de marché

En millions d euros

31 décembre 2015

Bilan prudentiel Portefeuille de

négociation Portefeuille

bancaire

Actif

Caisse, banques centrales 134 673 134 673

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 133 505 124 271 9 234

Prêts et opérations de pensions 137 771 137 714 57

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 2 608 2 608

Instruments fi nanciers dérivés 336 578 333 834 2 744

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 17 971 17 971

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 154 831 154 831

Prêts et créances sur les établissements de crédit 38 683 38 683

Prêts et créances sur la clientèle 689 021 689 021

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 564 4 564

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 569 569

Autres actifs 156 800 156 800

TOTAL ACTIF 1 807 574 595 819 1 211 755

Dettes

Banques centrales 2 385 2 385

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 82 548 77 404 5 144

Emprunts et opérations de pensions 156 771 156 769 2

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 51 855 51 855

Instruments fi nanciers dérivés 325 750 323 419 2 331

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 21 101 21 101

Dettes envers les établissements de crédit 83 290 83 290

Dettes envers la clientèle 701 229 701 229

Dettes représentées par un titre 162 745 162 745

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 946 3 946

Autres passifs 116 022 116 022

TOTAL DETTES 1 707 642 557 592 1 150 050

TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 99 932 99 932

TOTAL PASSIF 1 807 574 557 592 1 249 982