Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS352

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de marché

➤ TABLEAU N° 73 : QUALITÉ DES POSITIONS DE TITRISATION DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCE HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

En millions d euros Positions de titrisation

Type de tranche

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Positions courtes Positions longues Positions courtes Positions longues

Tranche avec le rang le plus élevé 325 23 756

Tranche mezzanine 176 347

Tranche de première perte 42 10

TOTAL - 543 23 1 114

➤ TABLEAU N° 74 : POSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCE HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION PAR TAUX DE PONDÉRATION

En millions d euros 31 décembre 2016

Taux de pondération

Positions de titrisation Exigences de fonds propres

Positions courtes Positions longues Positions

courtes Positions

longues TotalTitrisation Re-titrisation Total Titrisation Re-titrisation Total

7 % 10 % 292 292 2 2

12 % 18 % 79 79 1 1

20 % 35 % 38 0 38 1 1

40 % 75 % 32 32 2 2

100 % 30 30 3 3

250 %

425 % 16 16 6 6

650 % 14 14 8 8

Méthode fondée sur les notations externes 501 0 501 22 22

1 250 % 42 42 42 42

TOTAL - - - 543 0 543 - 64 64