Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS368

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 88 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DU BILAN PRUDENTIEL

En millions d euros

31 décembre 2016

Non déterminé JJ et à vue

De JJ (exclu) à 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans Total

Caisse, banques centrales 160 645 160 645

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 123 678 123 679

Prêts et opérations de pensions 37 986 71 316 27 070 13 665 7 362 189 157 587

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option - - 51 41 206 71 1 044 1 413

Instruments fi nanciers dérivés 327 884 327 884

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 18 083 18 083

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 187 5 564 4 759 15 435 55 163 76 577 157 686

Prêts et créances sur les établissements de crédit 5 455 7 713 4 170 2 978 1 777 20 808 42 902

Prêts et créances sur la clientèle 20 339 61 808 54 055 92 420 269 338 220 440 718 401

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 664 4 664

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance - - 112 350 93 554

Actifs fi nanciers 474 310 224 612 146 452 90 095 124 817 334 061 319 152 1 713 498

Autres actifs non fi nanciers - 15 308 16 613 22 003 6 699 62 753 41 212 164 589

TOTAL ACTIF 474 310 239 920 163 065 112 099 131 516 396 813 360 364 1 878 087

Banques centrales 233 233

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat -

Portefeuille de titres de transaction 70 303 70 303

Emprunts et opérations de pensions 11 680 117 248 35 751 10 836 7 118 574 183 206

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 3 1 174 2 164 9 567 26 953 13 569 53 430

Instruments fi nanciers dérivés 318 389 318 389

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 19 615 19 615

Dettes envers les établissements de crédit 13 880 16 383 9 449 6 155 25 694 1 220 72 781

Dettes envers la clientèle 576 234 73 105 54 015 39 607 16 314 5 906 765 180

Dettes représentées par un titre et subordonnées 21 21 623 37 307 42 300 35 545 37 140 173 937

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 202 4 202

Passifs fi nanciers 412 509 602 051 229 533 138 685 108 465 111 624 58 409 1 661 276

Autres passifs non fi nanciers 9 720 18 433 19 622 4 050 54 196 110 790 216 811

TOTAL PASSIF 412 509 611 771 247 966 158 307 112 515 165 820 169 199 1 878 087