Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 369

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de liquidité

En millions d euros

31 décembre 2015

Proforma

Non déterminé JJ et à vue

De JJ (exclu) à 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans Total

Caisse, banques centrales 134 672 134 672

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 133 505 133 505

Prêts et opérations de pensions 41 047 53 445 28 557 12 246 1 802 675 137 771

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option - 2 141 105 260 1 013 1 087 2 608

Instruments fi nanciers dérivés 336 578 336 578

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 17 971 17 971

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 113 7 886 5 901 14 585 57 260 69 084 154 831

Prêts et créances sur les établissements de crédit 6 865 7 568 4 029 3 918 3 530 12 773 38 683

Prêts et créances sur la clientèle 23 824 60 972 37 455 101 689 259 099 205 981 689 021

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 564 4 564

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 1 24 7 481 57 569

Actifs fi nanciers 492 619 206 523 130 012 76 072 132 705 323 185 289 658 1 650 774

Autres actifs non fi nanciers - 76 591 9 350 12 125 6 540 16 457 35 736 156 800

TOTAL ACTIF 492 619 283 115 139 362 88 197 139 245 339 642 325 394 1 807 574

Banques centrales 2 385 2 385

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 82 548 82 548

Emprunts et opérations de pensions 15 837 82 518 45 083 10 182 1 974 1 177 156 771

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option - 1 841 4 626 10 143 10 406 14 128 10 710 51 855

Instruments fi nanciers dérivés 325 750 325 750

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 21 101 21 101

Dettes envers les établissements de crédit 9 565 24 188 14 205 8 437 24 477 2 418 83 290

Dettes envers la clientèle 534 981 76 205 36 969 35 875 10 925 6 275 701 229

Dettes représentées par un titre et subordonnées 624 15 630 36 042 37 076 50 603 38 556 178 530

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 946 3 946

Passifs fi nanciers 433 345 565 232 203 167 142 442 101 976 102 106 59 136 1 607 405

Autres passifs non fi nanciers 62 980 12 505 7 836 3 149 3 922 109 777 200 169

TOTAL PASSIF 433 345 628 212 215 672 150 278 105 125 106 028 168 914 1 807 574