Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 385

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 1 : Expositions selon les recommandations du Conseil de stabilité fi nancière

PORTEFEUILLE DE CRÉDITS SENSIBLES

➤ CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Au 31 décembre 2016 Gross outstanding Allowances

Net exposureEn milliards d euros Consumer

First Mortgage Home Equity Loans Total Portfolio Specifi cFull Doc Alt A

US 16,4 9,1 0,1 3,5 29,2 (0,3) (0,0) 28,8

Super Prime FICO(*) > 730 11,6 6,7 0,1 2,6 20,9 - - 20,9

Prime 600 < FICO(*) < 730 4,8 2,2 0 0,9 8,0 - - 8,0

Subprime FICO(*) < 600 0,1 0,1 0 0 0,3 - - 0,3

UK 2,3 - - - 2,3 (0,1) (0,3) 1,9

Spain 4,3 5,0 - - 9,3 (0,1) (0,6) 8,5

(*) À l origination.

Au 31 décembre 2016, le portefeuille de crédits aux particuliers, identifi és comme entrant potentiellement dans le périmètre des recommandations du Conseil de stabilité fi nancière, est caractérisé par :

■ la bonne qualité du portefeuille US, dont l exposition nette, à 28,8 milliards d euros, est en baisse de 2 milliards d euros par rapport au 31 décembre 2015, principalement dans la catégorie Super Prime (- 1,8 milliards d euros). Le portefeuille de crédit à la consommation est de bonne qualité ;

■ une exposition modérée au Royaume-Uni à 1,9 milliard d euros, en baisse de 0,2 milliard d euros par rapport au 31 décembre 2015 ;

■ une exposition au risque espagnol bien sécurisée par des garanties hypothécaires sur le portefeuille immobilier ainsi qu une part signifi cative et croissante de crédits « auto » dans le portefeuille de crédits à la consommation.

➤ IMMOBILIER COMMERCIAL

Au 31 décembre 2016 Gross exposure Allowances

Net exposureEn milliards d euros

Home Builders

Non residential developers

Property companies Others(*) Total Portfolio Specifi c

US 1,3 1,7 0,5 10,0 13,5 - (0,0) 13,5

BancWest 1,2 1,7 0,1 10,0 13,0 - (0,0) 13,0

CIB 0,1 - 0,4 0 0,5 - - 0,5

UK - 0,4 1,0 1,1 2,5 (0,0) - 2,5

Spain 0,1 - 0,1 0,2 0,4 - (0,0) 0,4

(*) Excluding owner-occupied and real estate backed loans to corporates.

Au 31 décembre 2016, le portefeuille de crédit immobilier commercial, identifiés comme entrant potentiellement dans le périmètre des recommandations du Conseil de stabilité fi nancière, est caractérisé par :

■ une exposition diversifi ée et granulaire aux États-Unis, en hausse de 3,0 milliards d euros par rapport au 31 décembre 2015, dont + 2,3 milliards d euros dans les autres secteurs d immobilier commercial correspondant à du fi nancement sécurisé, très granulaire

et bien diversifi é de petites foncières (principalement de bureaux, commerces et immeubles résidentiels) ;

■ une exposition au Royaume-Uni concentrée sur les grandes foncières en baisse de 0,2 milliard d euros par rapport au 31 décembre 2015 ;

■ une exposition toujours limitée au risque immobilier commercial espagnol.