Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS398

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 4 : Coussin de fonds propres contracyclique

Annexe 4 : Coussin de fonds propres contracyclique

Le montant du coussin de fonds propres spécifi que à BNP Paribas est présenté dans le tableau suivant conformément au tableau 2 de l Annexe I du Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015.

➤ COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À BNP PARIBAS

En millions d euros 31 décembre 2016

010 Montant total d exposition au risque (Total des actifs pondérés phasé) 638 207

020 Taux de coussin spécifi que à BNP Paribas n.s.

030 Exigences de coussin contracyclique spécifi que à BNP Paribas 0

Au 31 décembre 2016, le montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifi que à BNP Paribas est non signifi catif.

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifi que à BNP Paribas est calculé comme étant la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s appliquent dans les pays où sont situées les expositions de crédit pertinentes du Groupe. La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique de chaque pays correspond à la fraction, dans le total des exigences de fonds propres, des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit dans le territoire en question.

Le tableau suivant est présenté à partir du format au tableau 1 de l Annexe 1 du Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015. La ventilation géographique des expositions est réalisée selon le Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014. Au 31 décembre 2016, seuls les pays suivants ont un taux en vigueur non nul : Suède (1,5 %), Norvège (1,5 %) et Hong Kong (0, 625 %).

➤ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

En millions d euros

31 décembre 2016

Expositions générales de crédit

Expositions de titrisation Exigences de fonds propres

Répartition des

exigences de fonds propres

Taux de coussin de

fonds propres contracyclique

Valeur exposée

au risque pour

l approche standard

Valeur exposée au risque pour l approche

NI

Valeur exposée au risque pour l approche

standard

Valeur exposée au risque pour l approche

NI

dont Expositions

générales de crédit

dont Expositions

du portefeuille

de négociation

dont Expositions

de titrisation Total

010 020 050 060 070 080 090 100 110 120

010 Ventilation par pays

Europe(*) 188 089 575 184 786 8 881 27 299 1 589 324 29 212 0,69

dont Norvège 178 1 999 - - 59 - - 59 0 1,50 %

dont Suède 950 958 - - 95 - - 95 0 1,50 %

Amérique du Nord 81 499 61 276 12 15 806 6 579 60 384 7 023 0,17

Asie P acifi que 5 901 40 804 - 657 2 331 1 4 2 336 0,06

dont Hong Kong 1 833 6 094 - - 320 1 - 321 0,01 0,625 %

Reste du monde 36 876 34 144 - - 3 514 5 - 3 519 0,08

020 TOTAL 312 365 711 408 799 25 344 39 723 1 655 712 42 091 1,00

(*) Sur le périmètre de l Association européenne de libre-échange (AELE).