Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS406

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 238

Tableau n° 1 Ratios de fonds propres 238

Tableau n° 2 Ratio de levier 239

Tableau n° 3 Ratio de liquidité à court terme (LCR) 239

Graphique n° 1 Actifs pondérés par type de risque 239

Graphique n° 2 Actifs pondérés par métier 239

Tableau n° 4 Ventilation géographique des expositions du portefeuille de risque de crédit 240

Tableau n° 5 Qualité des encours 240

5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 253

Tableau n° 6 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel 254

Tableau n° 7 Passage des capitaux propres comptables aux fonds propres de base de catégorie 1 259

Tableau n° 8 Fonds propres prudentiels 260

Tableau n° 9 Évolution des fonds propres 261

Tableau n° 10 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 262

Tableau n° 11 Actifs pondérés par type de risque et par métier 262

Tableau n° 12 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du Pilier 1 264

Tableau n° 13 Variation des actifs pondérés par type d effets 265

Tableau n° 14 Actifs pondérés dispositions transitoires 265

Tableau n° 15 Exigence globale de CET1 pour 2016 incluant les résultats du SREP 2015 267

Tableau n° 16 Exigence globale de Tier 1 pour 2016 sur la base du SREP 2015 267

Tableau n° 17 Exigence de total de fonds propres pour 2016 sur la base du SREP 2015 268

Tableau n° 18 Exigence globale de CET1 anticipée incluant les résultats du SREP 2016 Phase transitoire de mise en œuvre 268

Tableau n° 19 Exigence globale de Tier 1 anticipée incluant les résultats du SREP 2016 Phase transitoire de mise en œuvre 268

Tableau n° 20 Exigence de total de fonds propres anticipée incluant les résultats du SREP 2016 Phase transitoire de mise en œuvre 269

Tableau n° 21 Ratio de levier Détail 271

5.3 GESTION DES RISQUES 275

Graphique n° 3 Principales instances de gouvernance de niveau Groupe couvrant l ensemble des risques 275

5.4 RISQUE DE CRÉDIT 282

Tableau n° 22 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 282

Graphique n° 4 Expositions au risque de crédit par type d approche 283

Tableau n° 23 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 286

Tableau n° 24 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit 288

Tableau n° 25 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit de la classe d exposition Entreprises 290

Tableau n° 26 Actifs pondérés du risque de crédit 291

Tableau n° 27 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets 292

Tableau n° 28 Ventilation géographique des actifs pondérés du risque de crédit 292

Tableau n° 29 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 295

Tableau n° 30 Backtesting des PD et des LGD moyennes 298

Graphique n° 5 Expositions au risque de crédit par note interne sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financement spécialisés en approche IRBA 300