Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 407

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 31 EU CR6 Expositions au risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA 301

Tableau n° 32 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la classe d exposition Entreprises 303

Graphique n° 6 Expositions au risque de crédit par note interne sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 304

Tableau n° 33 EU CR6 Expositions au risque de crédit sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 305

Tableau n° 34 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la Clientèle de détail 307

Graphique n° 7 Expositions au risque de crédit par taux de pondération effectif sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche standard 308

Tableau n° 35 Expositions au risque de crédit en approche standard par classe d exposition standard 309

Tableau n° 36 EU CR5 Valeur exposée au risque de crédit en approche standard 310

Tableau n° 37 Actifs pondérés du risque de crédit en approche standard par classe d exposition standard 311

Tableau n° 38 Ventilation géographique des expositions en défaut et des provisions 312

Tableau n° 39 Expositions en défaut et provisions par classe d exposition 314

Tableau n° 40 Échéancement des encours non dépréciés présentant des impayés 314

Tableau n° 41 Ventilation des créances restructurées par classe d exposition 315

Tableau n° 42 Ventilation géographique des créances restructurées 316

Tableau n° 43 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA 318

Tableau n° 44 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche standard 319

5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 320

Tableau n° 45 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 321

Tableau n° 46 Expositions titrisées originées par BNP Paribas 323

Tableau n° 47 Expositions titrisées par BNP Paribas par catégorie d actif sous-jacent 323

Tableau n° 48 Positions de titrisation conservées ou acquises par catégorie d actif sous-jacent 324

Tableau n° 49 Positions de titrisation par zone géographique du sous-jacent dont positions en défaut et provisions 325

Tableau n° 50 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 325

Tableau n° 51 Positions de titrisation et actifs pondérés par type d approche 326

Tableau n° 52 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 326

Tableau n° 53 Positions de titrisation et actifs pondérés par taux de pondération 327

5.6 RISQUE DE CONTREPARTIE 330

Tableau n° 54 Valeur exposée au risque de contrepartie par classe d exposition (hors CCP et hors CVA) 332

Tableau n° 55 Ventilation du risque de contrepartie par type de produit 333

Tableau n° 56 Valeur exposée au risque de contrepartie par type d approche (hors CCP et hors CVA) 333

Tableau n° 57 Valeur exposée au risque de contrepartie par note 334

Tableau n° 58 EU CCR4 Valeur exposée au risque de contrepartie en approche IRBA (hors CCP et hors CVA) 335

Tableau n° 59 EU CCR3 Valeur exposée au risque de contrepartie en approche standard (hors CCP et hors CVA) 337

Tableau n° 60 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de contrepartie 337

Tableau n° 61 Variation des actifs pondérés du risque de contrepartie par type d effets 338

Tableau n° 62 Exigences de fonds propres et actifs pondérés relatifs aux expositions sur contreparties centrales 338

Tableau n° 63 Exigences de fonds propres et actifs pondérés pour risque CVA 338

Tableau n° 64 Ventilation du risque de contrepartie (hors CCP et hors CVA) par produit 339

5.7 RISQUE DE MARCHÉ 340

Tableau n° 65 Ventilation du bilan prudentiel entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire 341

Tableau n° 66 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché 343

Tableau n° 67 Variation des actifs pondérés du risque de marché par type d effets 343