Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS408

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 68.A Valeur en Risque (1 jour, 99 %) 347

Graphique n° 8 Comparaison entre la VaR (1 jour, 99 %) et le résultat quotidien du portefeuille de négociation 348

Graphique n° 9 Évolution trimestrielle de la VaR (1 jour, 99 %) 348

Graphique n° 10 Distribution des résultats réels quotidiens du portefeuille de négociation 349

Tableau n° 68.B Valeur en Risque (10 jours, 99 %) 349

Tableau n° 69.A Valeur en Risque stressée (1 jour, 99 %) 350

Tableau n° 69.B Valeur en Risque stressée (10 jours, 99 %) 350

Tableau n° 70 Exigences de fonds propres liées à l Incremental Risk Charge 351

Tableau n° 71 Exigences de fonds propres liées à la Comprehensive Risk Measure 351

Tableau n° 72 Positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par catégorie d actif 351

Tableau n° 73 Qualité des positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation 352

Tableau n° 74 Positions de titrisation et exigences de fonds propres du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par taux de pondération 352

Tableau n° 75 Expositions au risque de participations en actions par objectif de gestion 354

Tableau n° 76 Expositions au risque de participations en actions par type d approche 355

Tableau n° 77 Actifs pondérés du risque de participations en actions 355

Tableau n° 78 Variation des actifs pondérés du risque de participations en actions par type d effets 355

Tableau n° 79 Sensibilité des revenus au risque global de taux pour un choc de +/- 50 points de base des taux d intérêt 358

Tableau n° 80 Flux de trésorerie faisant l objet de couverture 359

5.8 RISQUE DE LIQUIDITÉ 360

Tableau n° 81 Ventilation des fi nancements wholesale par devise 362

Tableau n° 82 Composition des fi nancements wholesale moyen long terme du Groupe 363

Tableau n° 83 Évolution des ressources de marché moyen long terme du Groupe 363

Tableau n° 84 Évolution des dettes existantes au 31 décembre 2016 éligibles à la constitution des fonds propres, hors émissions à venir 364

Tableau n° 85 Financements wholesale à moyen et long terme sécurisés 364

Tableau n° 86 Composition de la réserve de liquidité globale (Counterbalancing capacity) 365

Tableau n° 87 Ratio de liquidité à court terme (LCR) Détail 366

Tableau n° 88 Échéancier contractuel du bilan prudentiel 368

Tableau n° 89 Actifs grevés et non grevés 370

5.9 RISQUES OPÉRATIONNEL, DE NON-CONFORMITÉ ET DE RÉPUTATION 371

Graphique n° 11 Pertes liées au risque opérationnel répartition par type d événement (moyenne 2009 à 2016) 376

Tableau n° 90 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du risque opérationnel 377

5.10 RISQUES D ASSURANCE 378

Tableau n° 91 Expositions obligataires du fonds général de Cardif Assurance Vie par pays 379

Tableau n° 92 Expositions obligataires du fonds général de Cardif Assurance Vie par note externe 380

Tableau n° 93 Plus ou moins-values latentes du fonds général de Cardif Assurance Vie 381

Tableau n° 94 Taux de rachat moyens observés pour les fonds généraux de BNP Paribas Cardif 382