Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 175

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au

31 décembre 2016

Portefeuille de transaction Portefeuille évalué en valeur de

marché sur option Actifs disponibles à la vente

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Portefeuille de titres 101 261 21 251 1 167 123 679 69 800 13 849 3 934 87 583 214 489 44 790 8 280 267 559

Bons du Trésor et obligations d État 45 488 4 283 49 771 867 867 130 806 7 492 138 298

Valeurs mobilières adossées à des actifs(1) - 8 748 618 9 366 - 7 - 7 - 4 588 72 4 660

CDOs/CLOs(2) 1 391 613 2 004 7 7 56 56

Autres valeurs mobilières adossées à des actifs 7 357 5 7 362 - 4 532 72 4 604

Autres titres à revenu fi xe 9 695 7 702 169 17 566 1 392 5 809 110 7 311 75 420 28 783 911 105 114

Actions et autres titres à revenu variable 46 078 518 380 46 976 67 541 8 033 3 824 79 398 8 263 3 927 7 297 19 487

Prêts et opérations de pension - 151 511 731 152 242 - 61 - 61

Prêts 525 525 61 61

Opérations de pension 150 986 731 151 717 -

ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT ET DISPONIBLES A LA VENTE

101 261 172 762 1 898 275 921 69 800 13 910 3 934 87 644 214 489 44 790 8 280 267 559

Portefeuille de titres 67 167 2 862 297 70 326 - - - -

Bons du Trésor et obligations d État 50 320 383 50 703 -

Autres titres à revenu fi xe 6 752 2 457 297 9 506 -

Actions et autres titres à revenu variable 10 095 22 10 117 -

Emprunts et opérations de pension - 181 808 1 398 183 206 - 2 557 460 3 017

Emprunts 4 190 4 190 2 557 460 3 017

Opérations de pension 177 618 1 398 179 016 -

Dettes représentées par un titre (note 4.i) - - - - - 34 964 12 746 47 710

Dettes subordonnées (note 4.i) - - - - - 1 012 - 1 012

Dettes représentatives de parts de fonds consolidés détenues par des tiers - - - - 1 719 618 - 2 337

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT 67 167 184 670 1 695 253 532 1 719 39 151 13 206 54 076

(1) Ces montants ne sont pas représentatifs du montant total des actifs de titrisation détenus par BNP Paribas, notamment ceux qui ont été classés au sein de la catégorie « Prêts et créances sur la clientèle » lors de leur comptabilisation initiale, et ceux ayant fait l objet d un reclassement (cf. note 4.e).

(2) Collateralised Debt Obligations (CDOs) Obligations adossées à des titres de dette ; Collateralised Loan Obligations (CLOs) Obligations adossées à des prêts.